理论开仓量和实际开仓量不一致问题

技术012 · 发表于 2021-9-29 14:15

当时在盘中下单时的CLOSE，和该根K线结束后的CLOSE有差异吧，下单时是 0.77 ，而如果是5分钟周期对应的CLOSE是 0.769 吧。

103899 · 发表于 2021-9-29 14:20

我算了一下，提前5秒下单，当时价格0.768，按这个价格计算开仓量是对的，但收盘价是0.769，按收盘价算，图表上量示的开仓量也是对的，就是提前5秒下单，价格差了一个价位，算出来的仓位就不一致了，这个问题怎么解决？

技术006 · 发表于 2021-9-29 14:33

图表没办法，只要历史k线重新计算就会按照最终的收盘价计算。用后台就不会存在这种问题。

103899 · 发表于 2021-9-29 15:18

图表程式化交易策略，这样加载也可以实现自动交易吗？

技术012 · 发表于 2021-9-29 15:24

不行，图表和后台的代码不通用，交易逻辑也有些差别。
如果是简单均线策略替换下开平仓函数就行，buy > tbuy 等。可以看下软件自带的后台策略范例

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