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// 参数设置
INPUT:CCI_PERIOD(14,5,100,1); // CCI计算周期
INPUT:MIN_DAYS(1,1,10,1); // 最小天数
INPUT:MAX_DAYS(4,1,10,1); // 最大天数
// CCI指标计算
TYP := (HIGH + LOW + CLOSE)/3;
CCI := (TYP - MA(TYP,CCI_PERIOD))/(0.015 * AVEDEV(TYP,CCI_PERIOD));
// 定义波峰波谷
PEAK1 := REF(CCI,4) > REF(CCI,3) AND REF(CCI,4) > REF(CCI,5);
TROUGH1 := REF(CCI,3) < REF(CCI,2) AND REF(CCI,3) < REF(CCI,4);
PEAK2 := REF(CCI,2) > REF(CCI,1) AND REF(CCI,2) > REF(CCI,3);
TROUGH2 := REF(CCI,1) < CCI AND REF(CCI,1) < REF(CCI,2);
// 第一波下跌(1-4天)
WAVE1_DOWN := BARSLAST(PEAK1) <= 4 AND BARSLAST(PEAK1) >= 1;
// 第二波反弹(1-3天)
WAVE2_UP := BARSLAST(TROUGH1) <= 3 AND BARSLAST(TROUGH1) >= 1;
// 第三波下跌(1-4天)
WAVE3_DOWN := BARSLAST(PEAK2) <= 4 AND BARSLAST(PEAK2) >= 1;
// 第四波反弹(1-3天)
WAVE4_UP := BARSLAST(TROUGH2) <= 3 AND BARSLAST(TROUGH2) >= 1;
// 第五波下跌(1-4天)
WAVE5_DOWN := CCI < REF(CCI,1) AND CCI < REF(CCI,2);
// 幅度条件
// 第二波反弹幅度不超过第一波下跌幅度
AMP_COND1 := (REF(CCI,BARSLAST(TROUGH1)) - TROUGH1) <= (PEAK1 - TROUGH1);
// 第四波反弹幅度不超过第三波下跌幅度
AMP_COND2 := (REF(CCI,BARSLAST(TROUGH2)) - TROUGH2) <= (PEAK2 - TROUGH2);
// 完整五波形态
FIVE_WAVE_PATTERN := WAVE1_DOWN AND WAVE2_UP AND WAVE3_DOWN AND WAVE4_UP AND WAVE5_DOWN AND AMP_COND1 AND AMP_COND2;
// 选股条件
SELECT_STOCK :FIVE_WAVE_PATTERN; |
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