buy ......at c stop

陈涛

问：1、用了开仓和平仓语句，但”强制平仓“是啥子语句产生的？不是 sell 或 sellshort语句产生的？ 2、问：程序中有几种情况需要平仓，如何区别 是那种情况产生的平仓语句提示？（比如"平仓情况1”、“平仓情况2”）；3、问：BUY(C>0,50%,stop,CLOSE-0.2);表示站上指定限价CLOSE-0.2元位置买入，这种交易是可以的？

技术008

强制平仓是回测结束时候，强制把有的头寸平了
除此之外都是你代码自己平仓

陈涛

问：我代码自己平仓，如何区别 是哪一个 代码平的仓，MC系统可以通过sell("strategy01平仓",....)方式区别，金字塔如何区别是那个代码平的？

技术006

回测时不会区分。在图表上按照：

平仓1:SELL(....);这种方式实现

陈涛

另外问：金字塔后复权数据进行回测策略，解决了主力合约的换月数据跳空问题，同时仓位计算用了 oopen计算用了未复权的价格计算开仓手数，现在问题是实盘能否用主力合约复权数据上产生信号，然后成交再主力合约上？

技术010

只有连续合约上才有复权数据，主力合约上没有。实盘的时候是可以监控连续合约，再具体下单到具体的主力合约上的啊。

陈涛

是可以监控“”复权“”后的主力合约然后下单在不复权的主力合约上吧？

陈涛

如果是可以监控复权后的主力合约 然后 成交在不复权的主力合约上，内部代码如何实现？

技术010

主力合约就是一个具体的合约啊，是没有复权数据，不存在复权前和复权后啊。连续合约才是历史上所以主力合约的合集，才存在主力合约换月的问题，连续合约上才有复权数据，且连续合约对应的就是当前的主力合约，不需要单独映射下单品种。

陈涛

pd:holding>0 and (exit_long  or kk);
pk:holding<0 and (exit_short or kd);

sell(pd,HOLDING,stop,close);
sellshort(pk,abs(holding),stop,close);

buy(kd,lots,stop,close);
buyshort(kk,lots,stop,close);

金字塔的stop 站上开仓 和 平仓功能 语句 是带未来函数？ 30分钟周期，不断开仓平仓，怎么会赚钱？