后台预警 30分周期，策略出现出现不合理的开平

技术010 · 发表于 2022-4-26 10:03

如果需要我们调试，请提供完整的图表策略和后台策略，我们会把调试过程和结果贴在本帖。

风度 · 发表于 2022-4-26 10:25

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

风度 · 发表于 2022-4-26 10:32

技术010 发表于 2022-4-26 10:03
如果需要我们调试，请提供完整的图表策略和后台策略，我们会把调试过程和结果贴在本帖。

麻烦你们了
这个问题，我想不明白，日K的后台策略，反复测试验证，通过了。
而30分钟的，就出异常，大体策略代码都是基本一致的。

技术010 · 发表于 2022-4-26 10:36

我们会跟踪下原因，策略计算是很精准的，不能大体一致，我们需要先排除函数和数据量的差异，再来调试的。代码量稍多，我们需要先整理下，需要点时间，有结果会本帖回复，耐心等待下。

技术008 · 发表于 2022-4-26 11:10

你这条件来回反复的的话是会发生来回交易的异常的，而且你用了allowrepat这个只要满足条件就是来回做
图表因为是一种静默状态，你看到的是走完k的样子，你可以考虑这样后台运行也用走完k这样和图表比较对的上

最简单一个例子，假设我们一根k线会在阴阳之间来回变化，你的这个来回交易的逻辑就会来回开平。但是图表上你可能只会看到最后一个状态

风度 · 发表于 2022-4-26 11:23

技术008 发表于 2022-4-26 11:10
你这条件来回反复的的话是会发生来回交易的异常的，而且你用了allowrepat这个只要满足条件就是来回做
图表 ...

我是限定时间进行判断交易的，其次叉叉模型不是那么容易反复的！
关键是，叉叉后，第2 3个K 再出现开平，完全不可能啊，逻辑上根本说不通，不论是后台啥原因。

技术008 · 发表于 2022-4-26 11:31

后台有没有设置开始时间，必须设置开始时间否者如果是固定数量那么就会造成开始位置的漂移造成信号变化
还有你不是交叉，你的条件是c>ma1。这就和c>o一样是一个来回过程

建议用户后台如果要用混搭模式，全部用走完k模式。你轮询模式还去用允许重复下单，那么一旦信号不是固定的（这个建议自己用debugfile去确定，不要天然认为肯定不闪）
那么就是会变成来回交易

因为你所对比的图表是没有加上允许重复下单并且是走完k 后的对比

这种对比天然就是不公平，必须要求两种模式各种设置一摸一样才能对比

风度 · 发表于 2022-4-26 11:54

技术008 发表于 2022-4-26 11:31
后台有没有设置开始时间，必须设置开始时间否者如果是固定数量那么就会造成开始位置的漂移造成信号变化
还 ...

30分钟周期，用的是固定1500个K 数量，间隔1秒轮询！
规则C>M1 AND M1>M2，不是简单的K在均线上，还需要一条均线大于另外一条均线，所以不是容易改变状态的。

后台模块是需要反复执行的，但是其根源是前面图表代码开平仓，这个图表开平仓导致虚拟持仓变动，后台开平才执行，所以不是表面的反复开平的。

技术010 · 发表于 2022-4-26 12:12

本帖最后由技术010 于 2022-4-26 12:15 编辑

在5楼就已经回复过，如果要比较，第一个前提就是起始位置要一样，您说你都设置了。你如果后台用了1500个数量，图表上你是不能使用固定数量的啊，会造成信号闪烁的，只能图表和后台设置一样的开始时间，这是对比的最基本的前提，如果这个前提都没有，那就没有调试对比的必要了。另外你的这段代码，就是用后台仿照图表的机制，后台上的计算是不会考虑信号闪烁的，开仓了就是开仓了，不会因为信号闪烁，后台上的开仓记录就消失的。如果要模拟图表的机制，也只能模拟走完K线模式，才可能对应的上信号。如果一定要用固定轮询，你的这段代码只是实现后台开的实际仓位与图表的虚拟仓位一致，不能保证触发的信号也是一致的啊，你是老用户，应该能明白这个机制的啊。

风度 · 发表于 2022-4-26 12:23

技术010 发表于 2022-4-26 12:12
在5楼就已经回复过，如果要比较，第一个前提就是起始位置要一样，您说你都设置了。你如果后台用了1500个数 ...

你没明白我说的根本问题

是在不该出现交易的K线上出现交易了！ K线数量足够，图表和后台，在最新K线附近，不会有信号方面差异的！

补充内容 (2022-4-26 12:26):
5日均线大于20日均线开多，那么K线数量大于100就足够确保图表后台，在最近10个K线上，信号无差异，其实即使50个K，都不存在信号差异，一个是规则是一条均线大于另外一条，不是严格的叉叉动作触发信号，足够保证...

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