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 楼主| 发表于 2022-6-5 19:56 | 显示全部楼层
技术008 发表于 2022-6-5 15:56
计算收益是根据你那一根触发信号然后用这个去成交,和昨收没有关系
举个例子,我条件是价格大于100我买入 ...

老师所言:限价就看是否在H、L之间。在,就按限价计算收益?

补充内容 (2022-6-5 22:36):
通过回测,我发现,限价在HL之间出现,信号出现,但是随之信号消失,因为我采用的是:昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,1,-1); buy(O<昨收,limitr,昨收);我怀疑回测机制,图表显示的收益机制的计算,有特例!

补充内容 (2022-6-5 22:38):
实际消失与图表一致?但是这不符合限价limitr的发单机制。

补充内容 (2022-6-5 22:39):
纠正:信号消失实际与图表一致。但是这不符合限价limitr的发单机制。

补充内容 (2022-6-6 06:27):
若测试不按Limir发单机制——按时间轴顺序左至右满足第一个价位发单并回测计算收益。请建议修正。
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wenarm
发表于 2022-6-6 06:37 | 显示全部楼层
1.图表和回测时一套东西,如果不一样,一般就是使用的数据量不一致造成的。
2.限制指令中,准确的说是不能超过k线有利方向的最高或者最低价。例如:开多不能低于最低价,平多不能高于最高价。
3.limitr是本周期指令。在图表上吧鼠标放在开仓价格标记处可以看到图表的理论成交价。可以和图表对比。
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 楼主| 发表于 2022-6-6 09:12 | 显示全部楼层
技术006 发表于 2022-6-6 06:37
1.图表和回测时一套东西,如果不一样,一般就是使用的数据量不一致造成的。
2.限制指令中,准确的说是不能 ...

老师的回答清晰易于理解,谢谢。但是还有个问题我没得到答案:
昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,1,-1); buy(O<昨收,limitr,昨收);
为何实测时出现信号闪烁,不是满足就信号固定了吗?为何会闪烁?《昨收》是个动态价,O<昨收O<昨收》在一根K就可能会出现与消失,请问在这里回测出现该种情况会计算收益吗?绕糊涂了。

补充内容 (2022-6-6 09:15):
换句话说,即使信号闪烁,只要条件成立回测就计算收益是吧。或者说只要条件一旦成立就发单,回测也就计算收益,不管图标是不是出信号?
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FireScript
发表于 2022-6-6 09:22 | 显示全部楼层
变量昨收 是上一个K的值,理论上是固定的,O是开盘价也是固定的。那你是大周期调用小周期的?
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 楼主| 发表于 2022-6-6 09:57 | 显示全部楼层
技术009 发表于 2022-6-6 09:22
变量昨收 是上一个K的值,理论上是固定的,O是开盘价也是固定的。那你是大周期调用小周期的?

策略5分钟周期:昨收:=CALLSTOCK(STKLABEL,VTHIGH,1,-1); buy(O<昨收,limitr,昨收);
不一定是上一个K的,当k开始满足就是上一K的;不满足就是K里边的。变动的。
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FireScript
发表于 2022-6-6 10:10 | 显示全部楼层
这个逻辑是会闪烁的。

因为你当前是大周期,你调用的是小周期,这种跨周期对齐时候 是按照时间对齐的。
你五分钟的O不会变,但是你小周期调用到的不是相同的k的。会使用调用 离这个五分钟K结束时间最近的那个小周期K.

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 楼主| 发表于 2022-6-6 10:17 | 显示全部楼层
技术009 发表于 2022-6-6 10:10
这个逻辑是会闪烁的。

因为你当前是大周期,你调用的是小周期,这种跨周期对齐时候 是按照时间对齐的。
...

我知道闪烁喔,喔就是要搞懂回测时计算收益是如何计算的?第一信号满足?还是第二次?还是最后一次?还是其它呢?照Limitr发单机制,满足就可以了,信号(昨收)以后不管如何变,应该无所谓,都会固定,为何闪烁?——当然我知道它是再一次不满足了,哪limitr的机制不是出错了?再次情况下,回测如何计算收益?这对客户至关重要。
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FireScript
发表于 2022-6-6 10:30 | 显示全部楼层
回测时候 是无法再复现中间状态的,是始终以最终状态的数据作为标准的。回测其实和实际运行时候的走完K下单 更加一致

“照Limitr发单机制,满足就可以了,信号(昨收)以后不管如何变,应该无所谓,都会固定,为何闪烁?”  模型上的信号会变的啊,你可能实际触发了下单也成交了。但是模型本身的信号和持仓始终是看最新时刻的数据 来计算的。
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 楼主| 发表于 2022-6-6 10:42 | 显示全部楼层
技术009 发表于 2022-6-6 10:30
回测时候 是无法再复现中间状态的,是始终以最终状态的数据作为标准的。回测其实和实际运行时候的走完K下单 ...

谢谢。老师讲解的好清楚,《回测其实和实际运行时候的走完K下单 更加一致》。——但是关键节点我还需弄明白。为了回测与实际成交一致这样避免出现“幻觉”。因为我提的《昨收》是变动的是引用的小周期数据。大套小,就可能出现《满足+消失》或《满足+消失+满足》或《满足+满足+满足》或不满足。回测《满足+消失+满足》计算是按最后一次满足的《昨收》计算,还是按第一次?您提供的信息似乎是最后一个。搞清了,我让策略更接近回测。

补充内容 (2022-6-6 10:47):
《满足+消失》,limitr照样发单,信号会消失(换话句话说信号只在最后一笔数据满足才显示,无信号回测不计算)!
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FireScript
发表于 2022-6-6 10:54 | 显示全部楼层
“回测《满足+消失+满足》计算是按最后一次满足的《昨收》计算,还是按第一次?”按照最后一次。

“《满足+消失》,limitr照样发单,信号会消失(换话句话说信号只在最后一笔数据满足才显示,无信号回测不计算)!”这种情况下 就是图上是没有信号的。

所以我前面说走完K和回测是更一致的,至少不会出现这种信号消失的情况。
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