期货连续的数据跟其他软件不一致

100019507 · 发表于 2022-6-14 14:05

技术010 发表于 2022-6-14 14:00
连续合约时历史上主力合约的集合，并不是每次对应的主力合约是09合约啊，只是现在对应的是09合约，历史上对 ...

麻烦举个具体的例子，比如18年6月份，用的是哪个主力合约呢？

技术006 · 发表于 2022-6-14 14:09

CF01合约，（1901）
建议你没事时补充下自己的期货基础知识

技术010 · 发表于 2022-6-14 14:11

查了下，连续合约18年6月份对应的主力合约是当时的01合约，这个你只能通过除权前的价格去查对应的哪个了。一直到18年11月27日，又换到新的主力合约上了。

100019507 · 发表于 2022-6-14 14:20

技术006 发表于 2022-6-14 14:09
CF01合约，（1901）
建议你没事时补充下自己的期货基础知识

金字塔CF09连续，18年6月份最高点23391，最低点20219。如果是使用1901主力合约，附件是我从郑商所(http://www.czce.com.cn/cn/jysj/lshqxz/H770319index_1.htm)下载的18、19年历史交易交易数据。其中18年最高的不超过19000，19年最高的不超过17000，严重低于金字塔的数据。

CF18.xls (392 KB, 下载次数: 1231)

100019507 · 发表于 2022-6-14 14:24

100019507 发表于 2022-6-14 14:20
金字塔CF09连续，18年6月份最高点23391，最低点20219。如果是使用1901主力合约，附件是我从郑商所(http:/ ...

更正下，金字塔CF09连续笔误，应该是CF连续

技术010 · 发表于 2022-6-14 14:26

你看的是连续合约复权后的价格啊，按F11,取消复权，看原始数据的对比啊。我们对比是一样的。以18年6月4日为例，不复权的数据是和01合约数据一致的。

100019507 · 发表于 2022-6-14 14:49

技术010 发表于 2022-6-14 14:26
你看的是连续合约复权后的价格啊，按F11,取消复权，看原始数据的对比啊。我们对比是一样的。以18年6月4日为 ...

OK，股票一般都要看复权价格，期货可能看可能不看。
有无复权结果相差很多的情况下，在做回测时，如何做复权或者不复权的处理呢

技术010 · 发表于 2022-6-14 14:51

只有连续合约上才有复权数据的，如果回测连续合约，那是建议使用复权的，消除主力合约换月带来的价格跳空。

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