两个策略组合

技术006

你所谓的下单模块也是这么实现的。策略信号稳定就可以通过这么实现。不稳定那么策略整体结果就可能会飞掉。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2022-6-21 14:40
你所谓的下单模块也是这么实现的。策略信号稳定就可以通过这么实现。不稳定那么策略整体结果就可能会飞掉。

上面那个写不下去了，，

技术010

那就用abholding和ref(abholding,1)比较啊，这里面的逻辑很多啊，你要判断上根K的持仓方向，还要判断当前K的持仓方向，如果只是小了，那就直接检查，如果持仓方向都变了，那还要先平仓，再开相应的仓位。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 14:44
那就用abholding和ref(abholding,1)比较啊，这里面的逻辑很多啊，你要判断上根K的持仓方向，还要判断当前K ...

这样也可以，优秀啊

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 14:44
那就用abholding和ref(abholding,1)比较啊，这里面的逻辑很多啊，你要判断上根K的持仓方向，还要判断当前K ...

请问老师，这样写可以吗

aholding:stkindi('','策略a.a',0,3,0);  //引用15分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.b',0,3,0);  //引用15分钟周期上的策略b的holding值。

abholding0:=aholding+bholding;
abholding1:=ref(abholding0,1);

平空开多:abholding0>0 and abholding1<0;
开多条件:abholding0>0 and abholding1=0;
加多条件:abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0>abholding1;
减多条件:abholding0>0 and abholding1>0 and abholding0<abholding1;
清多条件:abholding0=0 and abholding1>0;

平多开空:abholding0<0 and abholding1>0;
开空条件:abholding0<0 and abholding1=0;
加空条件:abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0<abholding1;
减空条件:abholding0<0 and abholding1<0 and abholding0>abholding1;
清空条件:abholding0=0 and abholding1<0;

//多头开平仓

if 平空开多 then begin        
        sellshort (平空开多,abholding1,thisclose);
        buy       (平空开多,abholding0,thisclose);
end

buy(开多条件,abs(abholding0),thisclose);
buy(加多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
sell(减多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
sell(清多条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);


//空头开平仓

if 平多开空 then begin        
        sell      (平多开空,abholding1,thisclose);
        buyshort  (平多开空,abholding0,thisclose);
end


buyshort(开空条件,abs(abholding0),thisclose);
buyshort(加空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
sellshort(减空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);
sellshort(清空条件,abs(abholding0-abholding1),thisclose);

技术010

逻辑上是这样的。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 15:59
逻辑上是这样的。

但是回测的结果交易次数是比直接两个策略组合的要少

技术010

这个次数也没有比较性啊。这种逻辑方式也不是两个策略的交易次数之和啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 16:05
这个次数也没有比较性啊。这种逻辑方式也不是两个策略的交易次数之和啊。

这样写法，正常不应该就是两个交易次数的汇总了吗

技术010

当然不是，你这种写法如果一个是开空仓1，一个是开多仓1，两个策略一共是两笔交易，那你这个汇总的策略是不开仓的啊。