仓位计算问题

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-18 11:32
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=c;
        end

那咋办，得把仓位固定下来

技术009

没法固定的。要固定 只有这个K结束时候，它的计算结果才不会变。  否则在最新K上结果始终是变化的。如果是轮询下单的话，结果就算复盘时候 信号手数和实际下单时候 可能会不一样的。

胖虎爱吃鱼

今天在其他策略里也发现了这个现象，不论是轮询还是走完K线结果都会有。绝对是因为仓位计算用的是最新价格导致的未来函数，还是得记录信号出现时候的价格去计算仓位

技术009

如果是因为c带来的闪烁，那只能策略转到后台进行了。在图表框架下的确没啥好的办法了。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-18 11:32
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=c;
        end

///***********************************//lots定义//***********************************//
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=oclose;
        end
lots:=max(round((20*10000/(open_price*multiplier))),1);
为啥这里不行呢

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-18 11:32
if bkcond or skcond then BEGIN
        open_price:=c;
        end

实在不行提交下反馈吧，不然对图表程序化用户太不友好了

技术009

每一个分笔来的时候，在最新K上指标是从头到尾重新刷的。之前的计算机结果始终被最新计算结果替掉了。所以你这里记录的值，仅仅单次运行下有效。新的分笔来公式重新计算，直接没了。所以无法有效记录的。最终open_price 在图上的值就是等于这个K的最终收盘价。

胖虎爱吃鱼

技术009 发表于 2023-5-19 17:03
每一个分笔来的时候，在最新K上指标是从头到尾重新刷的。之前的计算机结果始终被最新计算结果替掉了。所以 ...

那我还是像之前说的，把信号生成，信号出现时的价格用序列模式写出来。再去用下单模块去引用交易。只不过不能在序列模式下把仓位也生成出来。可以吗？这种跟直接逐k模式把所有的都写到一个里面哪个效率好些呢

胖虎爱吃鱼

用了后台程序化，还是会出现这种情况。。强烈建议完善下这个处理问题

技术009

你是不是调用了图表的持仓然后 在后台操作汇总后做下单操作的？

那这样的话本质上还是原先图表模型持仓计算发生变化，造成了闪烁了。

我原本意思是你整个策略直接转为后台，而不是在后台调用图表那一套。如果你以调用图表的方式在后台操作，理论持仓变化 反而会导致后台反复开平来调整持仓。