多框架的漏单

100018966 · 发表于 2021-9-22 20:19

您好！我查找了日志，并与图表信号时间做了比对，我发现运行3秒K线并勾选分笔数据(走完一根K线），程序并没有每3秒就把框架中图表品种都计算一遍。以今天漏单的600021为例，两次计算时间分别是9:30:22，下一次为9:30:35，中间间隔了13秒，而漏单的数据信号刚刚出现在9:30:24，所以程序就漏单了。这样的情况有办法解决吗？我看了，CPU使用其实只有20-30%.

100018966 · 发表于 2021-9-22 20:34

我查了平仓漏单的也是两次运算中间间隔10秒，刚刚跨过了哪个出信号的时间

技术008 · 发表于 2021-9-22 20:53

两次计算时间分别是9:30:22，下一次为9:30:35，中间间隔了13秒

把这段日志贴下，另外其他时候日志记录都是3秒有一个记录没有遗漏的吗？？
你图表有打开多少个品种交易

100018966 · 发表于 2021-9-22 21:04

图表打开品种比较多，今天有60个，附件是这个日志，初步看起来，都不是3秒

100018966 · 发表于 2021-9-22 21:18

今天都是运行3秒的K线，不同框架之间差别很大，漏单的基本在一个框架，有时候运行之间差了20秒，另外一个框架里面的基本上3-4秒有一次运算

100018966 · 发表于 2021-9-22 21:20

例如603861是另外一个框架

技术006 · 发表于 2021-9-22 22:13

本帖最后由技术006 于 2021-9-22 22:15 编辑

您可以试试框架品种减半后看看是否会提升，通过这种方式判断是否影响？效率问题，一般只能考虑后台程序化，或者分成多个金字塔分别执行。其次：如果你不是6.2B1的版本，可以升级到此版本，此版本对图表的执行效率进行优化提升。

注：图表锁定k线的方式必须取消。除非策略不用历史信号。

100018966 · 发表于 2021-9-23 10:10

我试了品种减半，策略简化，但是还是大部分品种与时间运算间隔远远大于3秒，出现运算间隔10级秒的时间还是比较多。证券公司的版本比较旧，可能效率会更低吧？

100018966 · 发表于 2021-9-23 10:15

发现有的品种一秒钟运行几次，在一秒的时间出现几次运行完毕的记录。可能不只是效率问题，是不是选择品种运行上，再多框架里面有混乱了？

技术012 · 发表于 2021-9-23 10:28

您现在运行多少个品种呢？开了多少个框架？如果监控的品种很多建议用后台来执行。
单个品种一秒内运行多次，是不是框架里这个品种加载了多次呢？因为框架里每个窗格都会去执行，如果品种有重复也会出现运行完毕多次的情况

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