后台 K结束前3秒执行信号，今天遇到两次 重复发单的

风度

技术010 发表于 2022-7-6 11:02
你是回测中，还是实际交易中？回测中是多次触发的，但是实际交易中如果没有加allowrepeat函数，应该不会有 ...

就是海龟系统 循环加仓，一个指令多次触发，没有allowrepeat
我为了快速测试，在1分钟K线图表上测试的
加仓5次 模式

一个指令多次触发，日志等在压缩包，麻烦检查核对一下。





补充内容 (2022-7-7 09:33):
PTA 豆粕 都是多次。。。

风度

补充内容 (2022-7-7 09:33):
这是和上面日志记录对应的图，右端第5个下跌K线

技术010

稍等，我们这边先看下。

技术010

你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9:03:33的开空日志，都是69行触发的开空，你这个触发了2次的69行的代码也不在while循环内啊，9:03:35触发的开空是73行代码，这个是在while循环内的。这个问题我们可能需要拿你的策略持续跟踪一下了，看我们本地是否能够重现该现象了。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 10:42
你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9: ...

6.23 版本 64位，你们持续测试跟踪一下吧。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 10:42
你使用的软件的版本号是多少啊？我们用while循环测试，循环内的交易语句也只触发了一次。另外你9:03:22和9: ...

你所示的 图 2，那样测试，我感觉有点问题，代码运行很快，触发指令就会在很快时间内连续触发 价格也是基本相同，软件内部有判断，时间 价格 相近，就会当成重复发单，被决绝。。。

技术010

软件是有机制来限制的，按理BUY,SELL这类语句在一根K线上只会触发一次，条件是肯定是会多次满足的啊，同一个语句在一根K线内触发过了，不应该会连续触发的啊。我们也简化测试了你的代码结构，报单也是正常的，并未发现同样的语句，在一根K线内多次报单。你可以本地再留意下，我们也会用你完整的代码跟踪测试一下的。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 10:59
软件是有机制来限制的，按理BUY,SELL这类语句在一根K线上只会触发一次，条件是肯定是会多次满足的啊，同一 ...

我没继续测试了，在测试后台策略，目前正常运行，个别就是后台和图表的数据确实有点差异，极个别临界的 比如方向 均线上升 持平，后台数据计算结果和图表上 有点差异。

我似乎遇到过，开始数据差异，导致后台开平仓和图表不同，我关掉后台运行，过一段再启动，会持仓同步到图表的持仓状态，根据原先后台的数据，不是那样的持仓。 是否后台数据过一段时间，前面的数据就又和图表数据一致了，比如1分钟 最高 收盘 等数据，或者 后台计算数据 采用前面K线的数据 和 当时K线快收盘时候，存在极小概率不同。

补充内容 (2022-7-7 11:15):
1分钟K线 都是时候计算合并出来出来的，图表上计算出来和后台计算出来，存在点差异，但是后台过一点时间，前面K线数据 图表和后台 就又吻合了。 这样可能导致 后台策略运行和图表程序化 表现不同的持仓，导致后台...

补充内容 (2022-7-7 11:16):
后台可能就会持仓同步纠错。。。或者 不断 平 开

补充内容 (2022-7-7 11:18):
需要让 后台的K结束时刻 K线数据和 图表上一致，采用相同的数据和方法计算K线收盘 开盘 最高 最低。。。

技术010

这就要看你对数据量的使用上的设置了啊，图表上的数据是增量的方式的，数据的起始位置是不变的，如果你后台用的是固定K线数量，那就是一个固定的数量，没来一个新K，就把加载的第一根K剔除了，造成了数据的起始位置的差异，这个差异就很有可以导致你图表和后台计算出的信号不一致啊，这个基本的机制用户是要掌握的啊。我们从来没有建议客户这样图表和后台的对比，两者没有必然的联系，如果你非要对比，那也应该要熟练掌握图表和后台运算机制为前提，这样出了差异，自己才好排查啊。

风度

大周期 存在后台 图表 信号差异的概率 极小，数据差异小。。。1 or 5 分钟的，出现的概率大。