改后台程序华策略

技术009

如果你28之前有一个未成交1，你28分之后有一个未成交2，即同时存在2个未成交，并且都是一个品种的。那这2个未成交 没办法针对性撤单。就是无法做到撤单时候撤2 不撤1.


如果你始终只有一个未成交的情况下，那么可以做到28之前的单子不撤单。但是这样还不足以对28之后的单子进行撤单的，还要补充撤单条件 比如未成交时间小于 多少秒。 最终判断的应该是未成交时间是否在一个区间 小于N1秒或者大于N2秒，其中N2大于N1

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113000，不是11:30:00吗？可能我理解错了，我在考虑11:30刚刚是上午收盘时间，怕信号执行不了，所以提前了2分钟，改成了112800，

技术009

你现在改成轮训模式后。是当时就会执行信号的。所以你time判断是28分还是29分 还是30分  ，下单都会当时就下单，不会执行不了信号。 只是成交这个事情 程序管不了，完全看柜台和行情。

100019656

明白了，是我把113000理解错了，11:30分前未成交的单子可以一直挂单，11:30分后的单子就全部撤单 ，   所以就设置了16000秒，，这个16000秒时间参数还待修改吗？，现在使用轮训模式，时间间隔1秒

技术009

但是有点奇怪，你这样和不写撤单好像也没啥区别了吧。你反正上午的单子不撤，直接不写撤单语句不也一样么。就算是早上开盘开的仓，你这个撤单条件到这里也满足不了。也就是似乎根本无法触发到这个撤单语句。。

100019656

是的，是这样的，老师，下午开盘直接全部撤单就好了，如果有单子，收盘全部平仓就可以了，就这么个逻辑，是不是我们想得太复杂了，我就想全自动程序化交易，又不想手动撤单，不想半自动

技术009

就是平仓的未成交单子 不维持到下午开盘，下午开盘有未成交 就全撤单？

那我觉得你可以设置成11:30前多少秒 无条件撤单。这样省的下午开盘可能行情突变 一下子成交了，撤单就来不及撤。你上面那个写法存在问题就是到了下午就更触发不了撤单，因为你限定了K线时间。

100019656

那如何修改呢？老师，
把整个策略都梳理一遍

技术009

那直接这样：


//时间大于11:29:30 小于13:30：00;有未成交单;
if tisprvremain(2)  and CURRENTTIME>=112940 and  CURRENTTIME<133000 then
begin
tcancelex(1,2,'',stklabel);
end

if tisprvremain(4)  and CURRENTTIME>=112940 and  CURRENTTIME<133000 then
begin
tcancelex(1,4,'',stklabel);
end


现在你要是有未成交，在上午收盘前30秒内，就会直接撤单了。

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MA1:MA(C,N);
VAR1:=CROSS(C,MA1);
VAR2:=H>ENTERPRICE+ZY AND ENTERBARS>0;
VBR1:=CROSS(MA1,C);
VBR2:=L<ENTERPRICE-ZY AND ENTERBARS>0;

//平多
IF VAR2 AND HOLDING>0 THEN BEGIN
        SELL(1,0,LIMITR,CLOSE);//市价（MARKETR）挂单价（LIMITR）
END
//平空
IF VBR2 AND HOLDING<0 THEN BEGIN
        SELLSHORT(1,0,LIMITR,CLOSE);;
END

//平空开多
IF VAR1 AND HOLDING<=0 AND ABB THEN BEGIN
        SELLSHORT(1,SS,LIMITR,CLOSE);
        BUY(1,SS,LIMITR,CLOSE);
END
//平多开空
IF VBR1 AND HOLDING>=0 AND ABB THEN BEGIN
        SELL(1,SS,LIMITR,CLOSE);
        BUYSHORT(1,SS,LIMITR,CLOSE);
END

老师，帮我改为后台程序化策略，谢谢