后台预警 30分周期，策略出现出现不合理的开平

技术010

ma(c,230),只要在K线足量的基础上，在图表和后台计算上确实是一样的啊，如果你只是用这个作为图表和后台的开平仓条件，那不指定相同的起始位置，只要两边K线都足量，那结果肯定是一致的。关键现在的问题是你后台其实是用holding值的变化来作为开平仓条件的啊，不是直接用的ma值作为后台的开平仓条件的，而holding的计算是和起始位置关系很大啊，不同的起始位置，信号数量都可能不同，holding就是根据信号数量计算出来的啊。

技术008

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=17&id=173706

建议用这种混搭模式，你那个混搭模式过于复杂并且对于开始位置非常敏感。holding的图表计算依赖k先开始时间
这是一个现实存在而大部分人就是无法认为的事实


推接你用这种模式，不要去搞所谓图表holding来计算，这种太复杂了搞不好的
另外即使你是图表策略要一样就必须限制开始时间而不是固定数量，不要固定数量不要固定数量不要固定数量
说了三遍重要事情，这个固定数量是不行的不行的不行的

风度

技术010 发表于 2022-4-26 13:55
ma(c,230),只要在K线足量的基础上，在图表和后台计算上确实是一样的啊，如果你只是用这个作为图表和后台的 ...

holding 是和均线关系状态关联的，状态是最近230个K线数据决定的，那么远大于230的K线数量，均线关系状态就不是闪烁的，holding 也是如此啊

我就是想不明白这个啊，不该出现开平而出现了！

前面一个K线后台开平和图表一致，后面就异常---非常像是K数据量少，新K线出现导致固定K线数据量模式下 这个新K的均线状态等规则发生改变而holding改变。后台触发持仓改变。。。

但是也如我前面所说，设置的K线数据量远远大于均线最大参数的好几倍，完全不可能出现最近几十个K线的均线状态发生改变。。。

技术010

holding不单单和均线条件成立与否有关系，和历史K线上的信号也是有关系的啊，是从第一根K线位置开始累计计算的，你使用固定数量的K线，那每生成一个新的K线，会把之前的第一根K线剔除出计算，永远保持1500根K线，等于是从之前的第2根开始往后计算的holding，那历史上的信号位置就会发生变化啊，会影响当前的holding啊，那你后台根据holding条件下单不就可能每30分钟触发一次开平仓了嘛。

风度

技术010 发表于 2022-4-26 14:18
holding不单单和均线条件成立与否有关系，和历史K线上的信号也是有关系的啊，是从第一根K线位置开始累计计 ...

我知道你的意思，我也考虑过这方面因素，所以我一开始，我的开平仓规则条件，就是用的状态关系，而不是穿插动作信号。

C>M1 AND M1>M2 开多。。。

K线数据量足够大，最大均线参数几倍下，那么最近几十个K的状态是不变的，holding也是不变的。发生在最新一个K 开平 把上一个K 开平持仓 复原，我还是不明白！
我日K策略 类似搞的后台策略，测试模拟验证一段时间，就很正常，从没发生这样的30分钟K 问题。

技术008

日线你不会增加k数量所以固定数量不会导致历史k变化，分钟k线固定数量你想是不是历史回变化
限制10是不是只有最新的10跟分钟k？？？如果是日线，十根日线是不是今天是不会变化的？？？？？


建议不要去理解就按说法改成限制开始时间

技术010

那是因为你在图表不是使用的固定K线数量啊，K线量是个递增的关系，所以图表上的holding没有变化，但是后台你是固定使用了1500根，会永远保持1500根K线的计算量，每来一个新的K线会剔除出最开始的K线，那后台上计算的holding就发生了变化了啊。这个和图表一个道理啊，如果你再图表上也使用固定的K线数量，那每生成一个新的K线，图表上加载的K线起始位置就变化了，数据量都发生变化了，根据历史信号计算出来的holding肯定也会变啊。所以让你用debugfile在后台上跟踪输出holding来判断嘛，写代码很简单，会调试自己的代码才是逐步成长的关键。

风度

技术010 发表于 2022-4-26 14:34
那是因为你在图表不是使用的固定K线数量啊，K线量是个递增的关系，所以图表上的holding没有变化，但是后台 ...

我会调试啊，我意思是逻辑上不通啊

1500k  最大均线参数230，最新的几十 甚至上百K，都不会出现 均线 状态关系改变，据此状态规则的holding也不应该改变

一目了然啊，1500个K放在图上，新出来一个K，左边去掉一个K，再计算均线等状态，右侧几十个K的均线状态始终是不会受到影响的，影响它们的几百个K线数据一直在图上右侧，没变动的。。。

风度

技术008 发表于 2022-4-26 14:32
日线你不会增加k数量所以固定数量不会导致历史k变化，分钟k线固定数量你想是不是历史回变化
限制10是不是 ...

这个问题解决不了，想不明白，我最后还是会 按照你这个限制开始时间去的。。。希望能解决问题。
我还是非常怀疑不是这因素导致的，逻辑思维上还是没想明白。

补充内容 (2022-4-26 14:57):
限制开始时间，有个麻烦就是，多几天就需要再去调整开始时间。。。没有限制固定K线数据量来的好。

风度

技术008 发表于 2022-4-26 14:32
日线你不会增加k数量所以固定数量不会导致历史k变化，分钟k线固定数量你想是不是历史回变化
限制10是不是 ...

“日线你不会增加k数量所以固定数量不会导致历史k变化，分钟k线固定数量你想是不是历史回变化”

这个啊，日K 30分钟K，大小周期类似吧，都是增加一个K，左侧减掉一个K，计算固定数量的K线数据。

我30分钟K 策略，没用日周期K的值，只是简单的 MA(C,230)，日K策略 也是类似，都是简单的均线状态值。

两者应该是相似的逻辑关系。

补充内容 (2022-4-26 14:56):
日K后台策略 没发生一次 30分钟K 这样的问题！ 差异是 日K 320数量限制，大概是均线周期参数10倍，30分钟K线策略 数量大概是6倍。