后台 K结束前3秒执行信号，今天遇到两次 重复发单的

技术010

这个也不能用概率来判断啊，只能说下周期的数据量变化的快，更敏感，根本还是数据量使用的差异带来的这个结果啊。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 11:19
这就要看你对数据量的使用上的设置了啊，图表上的数据是增量的方式的，数据的起始位置是不变的，如果你后台 ...

图表和后台，限定K线数量，当天当天都是左侧K线位置固定，然后增加新K线，你再确认下后台固定K线数量，会减去左侧然后增加右侧新K。。。

风度

不是左侧减少K，右侧增加； 均线参数200，2000的量，即使左侧减少一个，右侧新增一个，也完全影响不到右侧1000范围内的均线值。 我仔细观察，几次后台和图表的信号差异原因，都是 临界状态，比如K收盘价格是否大于均线 小于均线，临界位置，还有均线方向刚好走平 或者稍微增加向上 临界状态，图表和后台数据计算导致的差异。。。

风度

这是和上面 说的 配合的鸡蛋图表。

技术010

我只是说了可能性，至于说这个机制对你的策略是否有影响，那你只能自己借助debugfile来跟踪调试了，这个和你用到的函数也是有关系啊，有些函数确实和K线的起始位置的变化不会有太多关系。我们之前也说了，这部分你只能自己来调试找到具体的原因，我们只是频经验提供一些可能影响的地方，具体要找到根本导致不一致的原因，只能输出调试。

技术006

如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效率不同、两者执行到某一语句用的行情自然会不同，包括如果是固定时间间隔模式下启动时间上的差异，不单单时数据起始位置相同就能完全保持一致的，这种对比典型的刻舟求剑。你自己想下，即使所有的因变量相同，光策略的执行效率上的差异，因为后台的速度都远高于图表，在行情波动的情况下，两者用的都不一定是同一个价格的分笔。正常对于后台，想知道当时的结果只能通过debugfile

行情时间是完全跟着交易所走的，本地时间和交易所时间之间有时候会有误差的这种情况的影响同样存在，而你所谓的不活跃的品种可以用本地时间，但是正常的量化逻辑，如果行情不活跃就不应该用量化，如果偶发性的不活跃这种你提前下单的价格应该放大，其适应这个品种的行情。这个没有对错之分看你自己的需求，

风度

技术006 发表于 2022-7-7 12:01
如果你有点计算机基础支持，都不会在这种奇特思路上走的越来越远。
图表和后台对比，两者机制不同，执行效 ...

你理解错了吧

我计算机方面算不错了，正规考过程序员，硬件维修也学过，软件自己也开发过三套。
金字塔软件使用好多年了，比较熟悉了，实盘程序化交易也6年了。

我考虑的细节问题，是解决我实际需要的！

技术010

你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结果来判断另一个结果是错的。如果你要知道差异的原因，都是需要借助调试才能知道的，只有调试过后，才能知道具体是哪些原因导致的图表和后台的结果差异，然后再来看这些差异是否是可以优化的或者我们软件是否能够实现的。金字塔只是一个量化工具，有自己的运行机制的，有些时候软件的运行机制并不一定和用户的想法是匹配的，也是要先看软件是否能完全实现你的需求的啊。你提供的这些截图、交易记录，我们很难一针见血的给你指出根本原因的，可能是数据问题，可能是运行机制问题或其他原因，都要自己调试之后才能定位到具体的原因的。

风度

技术010 发表于 2022-7-7 13:14
你可以考虑自己的实际需求的，只是我们不建议这种用法，图表和后台都是独立的运算机制，不能通过其中一个结 ...

谢谢！

我遇到的几个图表和后台交易信号不一致，目前基本判断是图表和后台的细微数据差异导致的。

图表给人可见可得感觉，历史上用的也不错，大家都比较信任图表信号，所以用来判断后台交易信号是否正确这是很正常的行为。如果图表信号和后台交易信号（一样的规则体系），差异很多，数量上达到20%以上，那肯定是后台代码编写哪里有问题，不是简单的图表和后台数据差异能完全解释的。

经过自己一番折腾以及各位金字塔技术客服人员的帮助指点，我目前遇到的问题基本都解决了。
1.日K策略精准控制K结束前5秒时间内执行信号也解决了，通过转换时间为金字塔时间来判断时间是否在收盘和开盘之间，赋值为收盘时间来参与计算；

2.重复发单，加上判断无委托挂单的规则解决了；

3.图表信号和后台交易信号不一致问题，加载多一些K线数量，是均线最大参数的5倍以上；

4.极少图表信号和后台交易信号不一致是后台和图表运行机制不同，存在K线数据方面的细微差异，导致在一些规则临界状态发生图表和后台计算结果不同，在大周期上运行后台策略，出现不一致情况极少，细微数据差异被包容。

技术010

有时候肉眼也不一定都是正确的，人往往更愿意相信自己看到的。我们技术人员有时也只能给你指一个方向或建议，如果你要用后台程序化交易，首先要熟练掌握的就是后台代码的调试，这个非常重要，只有在后台上调试，你才能知道为什么后台代码的运行结果和自己预期的不符，而不是通过图表来分析原因，否则所有在这些猜测都是徒劳的，浪费宝贵的交易时间而已。