两种策略组合方式，下面的可以操作吗

胖虎爱吃鱼

//tren:stkindiex('','一箭穿心.cc',0,21,3,10000);  //引用3分钟周期上的策略a的h值。
//trenH:stkindiex('','H_LV.cc',0,24,2,10000);  //引用60分钟周期上的策略a的h值。
//wave:stkindiex('','震荡反转.cc',0,3,0,5000);  //引用15分钟周期上的策略b的h值。
tren:"一箭穿心.cc##MIN3"();;  //引用3分钟周期上的策略a的h值。
trenH:"H_LV.cc##MIN60"();;  //引用60分钟周期上的策略a的h值。
wave:"波动率.cc##MIN15"();;  //引用15分钟周期上的策略b的h值。

技术010

引用操作符的方式也可以跨周期引用的，只是不能像stkindiex那样指定被引用周期的K线数量。另外两个#表示引用时往前偏移一根。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-24 12:56
引用操作符的方式也可以跨周期引用的，只是不能像stkindiex那样指定被引用周期的K线数量。另外两个#表示引 ...

哪一种效率更高呢

技术010

引用操作符的这种方式效率比较高。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-24 14:35
引用操作符的这种方式效率比较高。

为啥两个计算不一致，直接引用的哪里错了吗。

技术010

你上图的WAVE引用的是震荡反转指标，下图的wave引用的波动率指标，你这两个指标是一样的？

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-24 16:57
你上图的WAVE引用的是震荡反转指标，下图的wave引用的波动率指标，你这两个指标是一样的？

抱歉，是我弄错了。但是改过之后还会有些出入。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2023-4-24 16:57
你上图的WAVE引用的是震荡反转指标，下图的wave引用的波动率指标，你这两个指标是一样的？

多品种组合测试结果不一样

技术006

大概率可能是被引用指标使用的数据量不同造成的。通过操作符引用的结果，在参与计算的历史数据量上不不可控的。尤其是对数据量敏感的函数。