请教写法

105093

1.当前一天账户亏损大于2%，今天只是用一半仓位交易，如果当天交易没有产生盈利，就一直使用一半仓位，一直到产生盈利后。
2.当前一天是使用一半仓位交易产生盈利，当天使用正常仓位交易，直到产生亏损后，转变为一半仓位。

技术009

1.你这个是单品种交易还是多品种交易？
如果是多品种应该是无法实现，原因在于你这个思路是需要多品种之间协调到的，但是后台其实在每个品种上是独立运行模型的。主要是涉及到未成交的问题。

2.这里“直到产生亏损后，转变为一半仓位。”是不是就是要进行减仓操作了？


这个模型思路总体上实现不是那么简单，主要是有一些边界情况要处理，明确上面的问题后可能还需要一定时间才行。

105093

总权益判断盈亏
1.日内交易，每天收盘平仓。
2.多品种操作的话，如果用每天的收盘总权益来进行对比判断盈亏能不能行？
3.【这里“直到产生亏损后，转变为一半仓位。”是不是就是要进行减仓操作了？】 ---是的，当昨天总权益发生亏损时，当天的交易就进行减仓50%操作， 这一天的开仓手数就变成 SS/2 ,直到总权益产生盈利后，后一天的开仓就变成 SS 。

各品种单次交易判断盈亏
1.如果多品种操作时，每次各个品种前一次交易产生亏损，后一笔交易这个品种就进行减仓一半开仓。
2.你提到的未成交的问题，我不太理解。 前一次交易盈亏是明确的，后一次以开平仓来界定，有开仓未成交的话，那就认为是没开仓。等新的信号出来还是以前一次的盈亏来判断开仓比例，这样的是否可行？

技术006

1.关于第3点，连续多天亏损。则一直减半？
2.最后的1,2两点中，这里的未成交，指的主要是平仓未成交，因为平仓未成交时，其判断条件可能会多次成立，则可能发生连续平仓。
还有部分平仓、部分开仓成交时，这种临界点都可能会有影响。
这个整体需求中，并不容易实现分类细化的处理操作。

105093

1.[1.关于第3点，连续多天亏损。则一直减半？] --只减仓一次，50%的仓位就为最小仓位。
2.关于第2点，如果只用平仓来判断成交 可不可行？
3.如果分类细化处理难实现，那么用总权益来判断后 对次日整体的仓位进行改变，这样可行吗？

技术006

还有一个问题：关于这个【当昨天总权益发生亏损时，当天的交易就进行减仓50%操作， 这一天的开仓手数就变成 SS/2 ,直到总权益产生盈利后，后一天的开仓就变成 SS 。】

由于是日内策略，当天中，总权益可能是在盈亏之间上下跳动，那么只要产生过亏损，则直接开仓减半，即使之后权益属于盈利状态时，也不恢复成ss，要等到下个交易日？


补充：我说的细化操作其实指的是【交易状态的变化】这种变化都其实都是处于策略逻辑的临界点，是需要根据情况进行控制的，
这种细致控制在不是基于回报操作时，是存在困难的。而非特指分品种操作。

105093

技术006 发表于 2023-6-19 10:44
还有一个问题：关于这个【当昨天总权益发生亏损时，当天的交易就进行减仓50%操作， 这一天的开仓手数就变成 ...

当日不调整仓位，要等到下一个交易日。
盈亏判断是 昨日的总权益亏损 后，下一个交易日开仓减半，然后一直用半仓交易，直到等到盈利后的下一个交易日回复全仓。

技术006

我们整理下思路后，尝试提供范例给你

105093

有整理出来模型了吗？

技术006

下面的代码是基于日内交易逻辑处理的。在每天的最后10秒内，记录平仓盈亏，用于第二天期初资产进行占比计算。（分品种控制不好实现。逻辑过于复杂）
代码放在开头位置即可。其中ss代表手数。发生亏损时会进入减半逻辑。开仓语句中使用ss作为手数使用。

[PEL] 复制代码

//在每天收盘前的最后10内，写入当天的平仓盈亏数值
if TIMETOT0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207))<10 then BEGIN
        EXTGBDATASET('PCYK', TACCOUNT(30));
END

SS:100;
//当平仓亏损占比大于2%时重置手数 
if EXTGBDATA('PCYK')/TACCOUNT(26)<-0.02 and TIMETOT0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207))>=10 then BEGIN
        SS:=SS/2;        
END