关于连续合约问题

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在量化策略中，基本会基于连续合约设计，因为具体合约有时在主力合约切换的时候，价格会大幅变化。这种情况下，会严重失真。如果一直用连续合约，会因为价格不对，导致执行有问题。有好的方法吗？

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因为有时会有多个主力合约并存。连续合约的价格只会是其中一个主力的价格。而且甚至因为交易量，价格又会在多个合约间变动。特别是切换周期附近。

技术009

连续合约 都有除权 来处理换月时候的缺口的。

通常客户在换月时候 也都是需要切换到最新的主力对应的具体合约上进行交易的。

“因为有时会有多个主力合约并存” 在软件定义里不存在这种情况，任何品种的主力只会有一个。