BUY不能指定品种，所以我用了TBUY，有没有其他更好的方法？

代人发帖

我想在图表交易中实现仅用交易框架控制我所有品种的交易，对于各品种的交易手数由其他各品种框架来判断并用EXTGBDATASET传给了全局变量如LCSS，然后写下了如下交易公式

LC手数:=EXTGBDATA('LCSS');//取全局变量
LC合约:='lc07';//设置交易合约
//下单模块
平空:TSELLSHORT(LC手数>=0,0,MKT,'LC合约');
平多:TSELL(LC手数<=0,0,MKT,'LC合约');
开多:TBUY(LC手数>0 AND HOLDING=0,LC手数,MKT,'LC合约');
开空:TBUYSHORT(LC手数<0 AND HOLDING=0,LC手数,MKT,'LC合约');

然后挂在NI品种上，通过10秒周期启动图表“走完K线交易”，问题：
1、BUY不能指定品种，所以我用了TBUY，有没有其他更好的方法？
2、这样的方式是否行得通？

技术009

图表上使用后台函数是无效的。超全局变量也是无法在图表上使用的，可以取值，但是信号逻辑完全不可控。

不建议客户 脱离软件功能原本设计的使用场景是去使用函数或者功能。

天草

技术009 发表于 2024-1-4 10:52
图表上使用后台函数是无效的。超全局变量也是无法在图表上使用的，可以取值，但是信号逻辑完全不可控。

...

你的意思是无法实现对吗？

补充内容 (2024-1-4 11:10):
这样设计的主要目的是应对期货交易环境的经常性改变，比如单一合约的保证金调整、开仓手数调整，会使连续合约保证金过高或手数不对，因此需要对合约进行调整，但又不能对框架的品种直接调整为所交易的合约，所以...

技术009

是的。

天草

技术009 发表于 2024-1-4 11:06
是的。

对期货交易环境的经常性改变，如单一合约保证金调整或开仓手数调整，使进行连续合约交易不合适。因此需要对合约进行调整，却不能使单月合约进行计算，因为不完整，如何应对这个问题？

技术009

“对期货交易环境的经常性改变，如单一合约保证金调整或开仓手数调整” 目前没有解决方案。我们是没有历史的这些手数限制或者保证金变动的 数据的。  没有这个数据的提供，这个问题就是无解的目前。   

天草

技术009 发表于 2024-1-4 11:24
“对期货交易环境的经常性改变，如单一合约保证金调整或开仓手数调整” 目前没有解决方案。我们是没有历史 ...

用连续合约计算，用指定合约交易在图表交易中如何实现
https://www.weistock.com/bbs/for ... hread&tid=17225
(出处: 金字塔决策交易系统)

这个问题是无解的吗？

技术009

是的。

回测只是一个粗糙的历史复现的方式，它有很多局限性 无法完全复现当时实际会发生的各种情况。