刚刚开始研究金字塔，请教一下老师关于移动止损的问题

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一个简单的交易系统思路

开仓条件： 当k线保持在20日线上方持续10个周期     every(low>ma(c,20),10) =1
开仓指令： 开多1手，在20日线价格委托  buy(  ,  limit , ma20) ，比如均线价格2500，每根k线均发出委托开仓1手的指令，限价2500成交
平仓条件：
1. 无浮盈止损：开仓最大浮盈低于20点，成交价下方20个价位，即价格低于2480时，市价平仓。这个不是以收盘价止损，而是希望以盘中即时价格。当根k线最低价打到2480或者更低，肯定触发止损。
2. 移动保本：开仓后最大浮盈曾经超过20点，止损价移动到成本价+1，实现保本。
3. 移动止损：开仓后最大浮盈超过50点，以50%回撤为界限，利润回撤超过50%即止损。 比如说开仓后市场最高价达到2600，那么我的止损价就是2550。
4. 止盈：200点止盈。
5. 行情结束：k线保持在20日线下方持续3个周期，平仓。

我的问题主要是，buy sell这些交易指令能支持我这么做吗？
我尝试了buy(buy_flag=1 and holding=0,1,limit,ma1+5)，似乎没有问题可以成交，但是之后止损就无法实现了。
而且还有一种情况是，能不能实现当根k线上的止损。比如说2500这个价位我成交了，成交后在当根k线出现价格低于2480，能不能止损？

因为刚刚转到金字塔，不熟悉金字塔的功能特点，请老师给予解答。

技术009

“buy sell这些交易指令能支持我这么做吗？” 支持的。你的问题是混淆了历史回测信号和实际交易时候出信号的机制。  

例如你以市价报单，在回测里可能是以本周期收盘价或者次周期开盘价（market和marketr）作为回测的成交价。 实际交易中，触发的时机完全看你选的走完K还是固定间隔模式，如果是后者 信号出现即触发，前者则是K线结束时候，如果信号还在 则会市价入场。

就是你代码逻辑正常写，你实际运行时候信号模式选择固定间隔模式就可以实时触发信号。

你可以先看下图表程序化的机制：
https://www.weistock.com/docs/HE ... %E4%BA%A4%E6%98%93/

技术009

“而且还有一种情况是，能不能实现当根k线上的止损。比如说2500这个价位我成交了，成交后在当根k线出现价格低于2480，能不能止损？”  像这种建议直接用系统的功能去止盈止损，因为它是直接针对账户进行操作的。

图表信号都是基于历史信号来的，而历史信号又都是基于走完机制的。例如你可能实际入场时候是100成交价，但是信号K结束时候可能价格是105，那么历史信号对应你这个成交价，在图表模型里是按照105来算的。这样就存在一定的失真情况了。

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技术009 发表于 2024-3-4 09:30
“而且还有一种情况是，能不能实现当根k线上的止损。比如说2500这个价位我成交了，成交后在当根k线出现价格 ...

// 当价格运行在均线上方，保持10根k线后，视为做多环境，在回调均线处买入开仓
// 买入后最大浮盈低于50点，那么以开仓价-20作为止损，如果最大浮盈超过了50点，那么保留盈利的一半
// 止盈100点
VARIABLE:做多:=0;
ma1:sma(c,10,1);

多头行情:=if(every(l>ma1,7),1,0);
多头行情结束:=if( every(h<ma1,3),1,0);

if 做多=0 then //等待做多环境
begin
        if 多头行情=1 then // 连续10根k线最低价保持在均线上方
        begin
                做多:=1;
        end
end
else // 做多环境消失
begin

        if 多头行情结束=1 then // 连续3根k线保持在均线下方
        begin
                做多:=0;
        end
end


if tbuyholding(1)=0 THEN
BEGIN
        if 做多=1 THEN
        BEGIN

                tbuy(c>0,1,lmt,ma1+5);
        END
END
else
BEGIN
        if tbesttrade>=500 THEN
        BEGIN
                tsell(c>0,1,stp,tENTERPRICE+tbesttrade/2); //回撤止损
        END
        else       
        BEGIN
                tsell(c>0,1,stp,tENTERPRICE-20); // 止损
        end
        if tbesttrade>=1000 THEN //止盈
        BEGIN
                tsell(c>0,1,mkt);
        END
       
END

请问老师，以上程序的错误在哪里？回测根本没有信号，是不是我对于金字塔的交易指令如何触发的理解有很大错误？

技术006

你这是后台策略，需要专业版的后台策略回测。在图表中自然没有信号和回测结果。

可以联系销售申请试用联系电话：021-20339086

技术009

你这语句 你写的都是后台语句啊。你回测肯定是用的图表回测的吧。图表程序化和后台程序化是2回事。

后台程序化简单说明：https://www.weistock.com/docs/HE ... BA%8F%E5%8C%96.html

后台精细化回测：https://www.weistock.com/docs/HE ... 9B%9E%E6%B5%8B.html
如果你本身用的是后台，那么你前面那些需求都是完全可以实现的。不用考虑我前面说的图表模型的局限性了，图表程序化和后台程序化是不一样的程序化方式。

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技术009 发表于 2024-3-4 09:59
你这语句 你写的都是后台语句啊。你回测肯定是用的图表回测的吧。图表程序化和后台程序化是2回事。

后台 ...

因为图表交易指令我看了解释好像实现不了，所以我想试试这个
那么请问老师，用图表能实现吗
我试过普通图表交易，程序是错的

18738691910

开仓指令似乎可以，但是平仓指令不能正确完成
无盈利时20点止损
有盈利达到50点时保留20点利润止损
盈利100点时止盈
止损止盈不是看收盘价，是看盘中价格

技术009

图表有些地方是达不到你要的效果的。但是和指令无关。

指令的解释我建议你再看下我前面2楼说的。那个指令解释你是有误解的地方的。