代码及测试条件相同为何结果 差异巨大 ？ 技术指标转交易系统一致性测试

神经蛙60984

代码及测试条件相同为何结果 差异巨大 ？ 技术指标转交易系统一致性测试

现象：发现技术指标的代码，原封不动复制转换为交易系统后，在同样的入场、出场条件下，同样的测试品种、同样的测试时间下，胜率、盈亏比等相差非常大，什么原因

一、技术指标测试
1、代码
VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR2:=LLV(LOW,34);
VAR3:=HHV(HIGH,34);
SK1:=EMA((VAR1-VAR2)/(VAR3-VAR2)*100,13);
SD:=EMA(SK1,3);
卖出:=CROSS(Sd,Sk1);
买进:CROSS(SK1,SD);



2、入场规则

3、出场条件，资产变负，最大损失5%平仓，其他条件不勾选


4、测试品种，全深圳A股1580余支票
测试时间 20230119-20231220


5、测试结果 ，胜率 30.84%



二、技术指标转为交易系统
VAR1:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR2:=LLV(LOW,34);
VAR3:=HHV(HIGH,34);
SK1:=EMA((VAR1-VAR2)/(VAR3-VAR2)*100,13);
SD:=EMA(SK1,3);

卖出:=CROSS(Sd,Sk1);
买进:CROSS(SK1,SD);

资产变负:=OPENPROFIT<0 AND ABS(OPENPROFIT)/ASSET>=0.05;

pd:资产变负;

平多: SELL(PD,0,THISCLOSE);                       //平多信号


开多: BUY(买进,0,THISCLOSE);          //开多信号
其他测试条件与技术指标测试相同，但结果：胜率 15.33%

技术006

算法差异造成的，通过PEL实现的算法并不能完全代替功能。提供给你的PEL算法，主要是用于客户学习其实现方法。

神经蛙60984

不太理解呢，盈利的算法，应当很简历，直接调用平台函数，应当可靠的，为何差异那么 多？以下两个资产变负的PEL代码，前面 是工程师写的， 后面是我本人写的。 在本次测试中，前面 那个，胜率为15.3%，后面那个胜率 为30.44%，30.44%与技术指标公式测试是一致的。这说明，平台的Openprofit 算法是有问题的？或者，用这个Openproift还有其他讲究？

资产变负:=OPENPROFIT<0 AND ABS(OPENPROFIT)/ASSET>=0.05; //15.3
资产变负:=(CLOSE-REF(CLOSE,ENTERBARS))<0 AND ABS(CLOSE-REF(CLOSE,ENTERBARS))/ASSET>=0.05; //30.44

技术008

建议就直接用openprofit就行了，浮盈你要算单位乘数还要算手数这些

建议不要想着自己去写这些函数，软件都提供了现成的，你要看浮盈这个函数对不对其实很简单，直接图上开过仓以后你输出看这个OPENPROFIT这个值
然后你根据图上开仓价格和后面k的价格自己算下也能大致清楚这个浮盈对不对的

神经蛙60984

浮盈你要算单位乘数还要算手数，openprofit应当考虑了这些，用CLOSE-REF(CLOSE,ENTERBARS) 计算浮盈的确不严谨，但这种方法，与技术指标测试时浮盈才对得上，由此可反推，技术指标测试时，出场规则 ，软件似乎有调整空间？

另外，我用这个帽子里同一段代码，在信达证券金字塔终端进行测试，在数据，出入规则相同情况与，与金字塔专业版本试用账号，结果不同。非常晕。不知道相信哪一个，当然，从谨慎角度，相信胜率更低的。但这软件后台似乎有问题？

技术008

openprofit是算了单位的你自己图上看输出结果就能明细看到的
出场规则那个我们也不清楚他逻辑算法是啥，建议还是你自己代码实现比较好，那个出场规则本身就是给旧图表用的，旧图表本身也几乎不再使用的
没有必要一定要对他那么考究的


两个不同端测试不同，你看下是不是数据有差异，一般大部分结果不同是数据有出入，你可以把data目录整个拷过去再试试

神经蛙60984

data目录整个复制，结果仍然不同，且换了电脑重新 安装 软件 试过。
这个测试环境非常简单，希望你们专业测试人员，测试一下。
另外，技术指标测试的出场规则 ，作为专业软件 供应商，既然摆出来了，应当严谨对待。
你们的软件，直接关乎用户的钱的投向。

技术008

你说的结果不同，是都用代码不同
还是代码实现和出场规则不同？

技术006

软件中设置相关的算法属于商业性算法，不便于提供。

PEL提供的算法是按照常规的理解处理的，它并不一定能完全体现设置内部执行的逻辑。两者算法不同，没有对比参考意义。

由于设置只作用于回测，风控类的操作需要按照自己的风控需求通过代码实现。

神经蛙60984

技术008 发表于 2024-4-10 10:32
你说的结果不同，是都用代码不同
还是代码实现和出场规则不同？

由于同一个技术指标，转化为交易系统后，在同一个软件上回测，存在结果 不同。平台的解释是，技术指标的出场规则 ，与交易系统的卖出算法，难以一一对应 。
为进行一致性测试，于是将同一个技术指标，放到金字塔不同的软件上：信达证券金字塔版本，以及金字塔销售推荐的Beta版本（专业版本试用账号），代码相同，Data文件夹直接拷贝，出场规则相同，但结果 不同。