多策略回测

100020952 · 发表于 2025-1-23 17:12

请问多策略回测的结果，是否大致和这几个策略一起运行实现的最终结果一致？还是其他什么运行逻辑？

技术010 · 发表于 2025-1-23 17:23

差不多一致的，多策略回测也是各个策略单独运行，然后汇总统计的结果。

100020952 · 发表于 2025-3-26 17:28

技术010 发表于 2025-1-23 17:23
差不多一致的，多策略回测也是各个策略单独运行，然后汇总统计的结果。

多策略回测有个问题，如果资金总量超过策略1和策略2的总和，怎么反应实际的回测结果呢？系统自带的多策略似乎是分别测试。

技术010 · 发表于 2025-3-27 08:42

多策略测试也是各个策略单独设置回测资金，然后单独回测的，不会共用资金池的。你说的资金总量超过总和是什么意思呢？

100020952 · 发表于 2025-4-17 10:01

技术010 发表于 2025-3-27 08:42
多策略测试也是各个策略单独设置回测资金，然后单独回测的，不会共用资金池的。你说的资金总量超过总和是什 ...

比如我两个策略一起回测，实际上有可能在某一天是其中一个策略开仓，另一个策略没有开仓，这样资金占用就少。比如策略一和二分别是用30万回测，算出的多策略回测是60万的效果。但实际上我用30万就可以。怎么能实现达到这种效果呢？

技术010 · 发表于 2025-4-17 10:04

我们的回测无法满足这个回测需求的，各个策略，以及各个各个策略上的各个品种，都是单独使用各自的资金池来回测的，无法两个图表策略共用一个资金池的。只能尝试把两个策略按照交易需求合并编写进到一个策略中来实现了。

100020952 · 发表于 2025-4-17 10:09

技术010 发表于 2025-4-17 10:04
我们的回测无法满足这个回测需求的，各个策略，以及各个各个策略上的各个品种，都是单独使用各自的资金池来 ...

我还有个帖子在审核中，麻烦审核下···

技术010 · 发表于 2025-4-17 10:12

已处理

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