固定轮询模式和走完模式转换问题

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策略是走完K线的模式，如果要改成固定轮询模式，这时候如果要跟走完K线模式并存，那需要回溯一根K线，然后保持上一个条件成立时候的close，我的理解是两者的逻辑和最终成交结果是相同的，但是回测出来效果差距很大，是为什么？




以平多为例：
走完K线模式：
IF 平多条件 THEN BEGIN
        SELL(1,HOLDING,limitr,close);
        END

修改成的固定轮询模式：
VARIABLE:sellprice:=CLOSE;
ref平多条件:=ref(平多条件,1);
IF 平多条件 THEN sellprice:=CLOSE;IF ref平多条件 THEN BEGIN
        SELL(1,HOLDING,limitr,sellprice);
        END

资深技术05

这个转换 只对实际交易的过程奏效，我们一般用在实际交易中在固定间隔模式下  对部分下单逻辑实现走完K效果。

因为回测机制本身就是走完K了，你如果再用一个ref做处理，那其实和原先策略比 就是单纯的信号又做了偏移，最终效果上肯定是有所偏差的。

   

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资深技术05 发表于 2025-4-7 17:18
这个转换 只对实际交易的过程奏效，我们一般用在实际交易中在固定间隔模式下  对部分下单逻辑实现走完K效果 ...

我觉得从代码逻辑来看没有任何问题啊，比如一共两根K线A和B，走完模式下A符合平多条件了，然后等K线走完了用CLOSE成交；在固定轮询模式下，因为用ref回溯了上一个K线，所以在B的时候，系统发现A符合条件了，然后我通过sellprice把A的收盘价取出来，去下单。（这种固定轮询模式的逻辑跟走完K线的逻辑很清晰  逻辑是一样的吧？那逻辑一样的话回测和实盘是不是都一致呢？

资深技术05

只考虑你前面2段代码 在回测上效果的差异的话：

1.你需要对 第二种方法的报单 使用IGNORECHECKPRICE 函数再做下处理。
因为不做处理得话，你调用到的前面K的价格如果超出当前K的范畴 默认是按照无效单处理的。

2.其次，你要考虑到一种信号竞争的问题。即你信号使用ref进行偏移后 图表信号出现在的A这个K上了。那么有可能会导致A这个K本来应该触发的其他语句 因为仓位条件或者代码顺序的缘故 导致信号 消失。 一旦出现这种差异 有可能在后续继续叠加导致更大的差异。   

简单的代码情况下，基本可以保持一致，但是实际代码通常比较复杂，很难确保这种简单的处理是可以完全奏效的：



回测1：


回测2：


总盈利上有时会有点点差异，是因为回测默认最后一笔强制平仓导致的。如果最后一笔信号已经是平仓，那回测结果是完全一致的。

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资深技术05 发表于 2025-4-8 09:33
只考虑你前面2段代码 在回测上效果的差异的话：

1.你需要对 第二种方法的报单 使用IGNORECHECKPRICE 函 ...

好的，可能就差了“IGNORECHECKPRICE”，我试试