下单触发为什么不是连续的？

Adam · 发表于 2021-10-8 16:35

我用后台交易系统，DEBUGfile监控输出开平仓信号变量，轮询用的是500ms，测试用开仓30手，每次触发开仓的量是盘口的对手1档的挂单量，这样价格如果连续触发开仓，那么就每次按盘口对手的挂单量下对应手数的开仓单；
但是实际运行时不是这样的，DEBUGfile显示每个轮询都是满足开仓的要求，但是不是每个轮询都会下单，基本上要隔个1-2秒，有时候是十几秒才开仓，这是什么原因？
OrderLog里面也没有触发下单的指令。
我修改了轮询时间，从200ms到1秒都是这样，似乎和轮询刷新时间没关系。
看了下成交回报基本上是只花20多ms，也不影响几百毫秒的轮询。

这是为什么？

技术006 · 发表于 2021-10-8 16:42

同一根k线上同一个下单语句（tbuy等下单函数）只会交易一次。之后即时条件满足也会被过滤掉了。

Adam · 发表于 2021-10-8 16:49

技术006 发表于 2021-10-8 16:42
同一根k线上同一个下单语句（tbuy等下单函数）只会交易一次。之后即时条件满足也会被过滤掉了。

我用的是序列模式，程序做的是套利，监控的是其中一个交易量大的合约，是不是也是要等到跳出下一个tick时候才能触发呢？

技术012 · 发表于 2021-10-8 16:54

用不间断监控，把刷新频率设置的小一些，就不用根据行情变动去触发了

Adam · 发表于 2021-10-8 17:03

技术012 发表于 2021-10-8 16:54
用不间断监控，把刷新频率设置的小一些，就不用根据行情变动去触发了

是的，我这个设了，而且我用的还是后台序列模式，从200ms到1秒之间都试过了，还是不会连续触发，要隔个几秒，隔几秒也很随机，观察了下也不是按照tick跳动来触发的；
按理说如果按100ms轮询，哪怕是当前tick没有更新跳动，只要轮询时候开仓条件达到了，应该会会触发把，哪怕是同一条命令行

技术012 · 发表于 2021-10-8 17:08

同一条命令要加上 ALLOWREPEAT 才会多次执行。按100毫秒轮询，还要看策略的运行时间，完整执行完整个策略需要多久，如果是大于100毫秒就会按策略执行间隔时间去轮询了，您可以先判断下整个后台策略执行完需要多久，看下交易日志里大致能看出来

Adam · 发表于 2021-10-8 17:21

哦，要加上ALLOWREPEAT，夜盘再试试看，我跑一遍也就是10ms，轮询我只要500ms就行了，主要是套利不活跃合约，可能几秒才跳一下

另外问个问题：持仓轮询是500ms一次，那么轮询用500ms的话，也有可能漏过持仓轮询的时间，导致二次轮询时候持仓还没有刷新的极个别现象导致挂单了但是持仓没有刷新还是以为持仓为0而反复开仓，是么？
那么像 TISREMAINEX 这样的未成交委托的函数呢？这个函数是和持仓轮询一样的设置500ms时间的刷新，还是实时更新的呢？

技术012 · 发表于 2021-10-8 17:29

有可能，具体还是要看轮询后的结果；
也是根据轮询时间刷新，不会实时自动更新

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