请帮忙告知：基准合约的作用是时间切片按照此品种时间戳进行，这句话的具体含义？

刘通 · 发表于 2025-4-21 14:08

技术010 · 发表于 2025-4-21 14:13

就是在运行策略时，按照你指定的基准合约的分笔行情频率来驱动策略的计算。

刘通 · 发表于 2025-4-21 15:17

您好！如果我选的基准合约是氧化铝，合约池选的是锰硅连续，我看到回测交易的是氧化铝的交易数据，但是为何在资源池里还要选锰硅连续。不清楚为何要选择基准合约的时间切片，还要选别合约品种。请帮忙解读，多谢！

技术010 · 发表于 2025-4-21 15:24

这个就要看你python策略是如何写的了啊，看你的python策略中取的数据是基准合约中的数据，还是品种池中的数据了。具体取那个品种的数据，什么周期的数据，是PYTHON策略中来控制的。如果你的策略中取的本身就是基准合约中的数据，那回测结果也就是对基准合约进行回测了啊。

刘通 · 发表于 2025-4-21 16:19

目前代码如下：

context.s1 = context.run_info.base_book_id # 交易标的，是否是选取基准合约的内容，用哪个语句可以选择合约池中的合约？

技术010 · 发表于 2025-4-21 16:38

你这段代码获取的就是基准合约。python接口说明：https://www.weistock.com/docs/Py ... t%E5%AF%B9%E8%B1%A1

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