基于市场截面的轮动阿尔法策略，如何回测？

代人发帖 · 发表于 2021-10-11 08:37

请教：我是私募基金经理，目前有一个量化对冲阿尔法策略，需要在金字塔上实现自动交易。
1、每周固定一个时间换仓，比如周五收盘前
2、买入一篮子商品做多头组合，同时卖出另一篮子的商品做空头组合
3、下周固定时间再次轮动换仓

这种基于市场截面的轮动阿尔法策略，如何回测？如何实现自动交易？
目前TBQ有截面选股回测交易功能，我是金字塔用户，如果金字塔能够实现，我就不需要转平台。
这个策略容量很大，目前有几家机构客户正在洽谈中，如果可以解决，我用金字塔作为量化交易平台。

技术008 · 发表于 2021-10-11 09:25

这种你如果会python的话还是比较容易的，可以看我们python里股票多因子那个范例
就是根据多个因子排序然后进行买最强那几个

量化@庖丁解 · 发表于 2021-10-11 12:14

只看到LLT均线与PYMATRADER MA均线交易范例
多因子模型没看到。

技术006 · 发表于 2021-10-11 12:22

python的策略范例是单独的，你看到的是pel与python交互的。

点击pyhthon后，会进入python页面。
https://www.weistock.com/docs/Py ... AD%96%E7%95%A5.html

量化@庖丁解 · 发表于 2021-10-11 12:36

有培训班吗？我报名学，收费不是问题。
我从金字塔刚出来时就用了这个平台，跟理发师是同一时期的。
现在用PYTHON，要跟上时代啊，年龄大了，需要培训。

技术006 · 发表于 2021-10-11 12:37

没有，python网上有很多教程。可以自学。

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