关于Python程序history_bars_date的获取昨日收盘价问题-1

刘通

老师好！我用如下程序获取获某期货的昨日收盘价，目前报如下错误，请帮忙指正可能的错误，非常感谢！
21:11:00 > 合约 M00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 RB00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 FG00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 C00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 HC00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 SA00 的 bars 数据格式不正确
21:11:00 > 合约 TA00 的 bars 数据格式不正确
21:11:01 > 合约 V00 的 bars 数据格式不正确
21:11:01 > 合约 MA00 的 bars 数据格式不正确
21:11:01 > 合约 I00 的 bars 数据格式不正确
21:11:01 > 合约 RM00 的 bars 数据格式不正确
21:11:01 > 合约 Y00 的 bars 数据格式不正确


源程序如下：
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日下午15:00的收盘价"""
    try:
        previous_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
        current_day = current_time.date()
        previous_str = previous_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        current_str = current_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        bars = history_bars_date(contract, previous_str, current_str, '1d', ['close'],skip_suspended=True,include_now=False)
        if bars is None or len(bars) < 1:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，可能是数据缺失")
            return None
        if not all(isinstance(bar, dict) and 'close' in bar for bar in bars):
            print(f"合约 {contract} 的 bars 数据格式不正确")
            return None
        previous_close = bars[-1]['close']
        return previous_close
    except Exception as e:
        print(f"获取 {contract} 的前一日收盘价失败: {str(e)}")
        return None

技术006

不是所有的ai都能写出标准代码。history_bars_date返回的数据类型&#8203;numpy.ndarray 对象。并非字典类型。
if not all(isinstance(bar, dict) and 'close' in bar for bar in bars):

刘通

多谢老师回复，我把代码改为如下内容，但是报如下错误，请老师帮忙多指点！
09:37:41 > 合约 BR00 的 numpy.ndarray 长度不足
09:37:41 > 合约 CY00 的 numpy.ndarray 长度不足

修订后代码如下：
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日下午15:00的收盘价，兼容 numpy.ndarray 和 list[dict]"""
    try:
        # 计算起止字符串
        previous_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
        current_day = current_time.date()
        start_str = previous_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
        end_str = current_day.strftime('%Y-%m-%d') + '00:00:00'
               
#        previous_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
#        start_str = previous_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 00:00:00'
#        end_str   = previous_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 23:59:59'
        bars = history_bars_date(contract, start_str, end_str, '1d', ['close'],
                                    skip_suspended=True, include_now=False)

        # 返回值为空或 None
        if bars is None:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价，返回 None")
            return None

        # numpy.ndarray 情况
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            if bars.size < 1:
                print(f"合约 {contract} 的 numpy.ndarray 长度不足")
                return None
            # 如果是二维数组，第一列为 close
            if bars.ndim == 2:
                prev_close = float(bars[-1, 0])
            else:
                prev_close = float(bars[-1])
            return prev_close

        # list[dict] 情况
        if isinstance(bars, list):
            if len(bars) < 1:
                print(f"合约 {contract} 的 list 长度不足")
                return None
            last = bars[-1]
            if isinstance(last, dict) and 'close' in last:
                return float(last['close'])
            else:
                print(f"合约 {contract} 的 list 最后项格式不符: {last}")
                return None

        # 其他未知格式
        print(f"合约 {contract} 的 bars 返回类型未知: {type(bars)}")
        return None

刘通

老师好！针对以上报错，我已经修订如下代码，目前跑的是实盘交易，目前测出history_bars_date函数无法取回昨日的收盘价，而history_bars可以取回昨日收盘价，但是收盘价与实际实盘不一致，请帮忙告知如何精准取回昨日收盘价。非常感谢！



def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日下午收盘价；主方案 + fallback"""
    try:
        prev_day = current_time.date() - datetime.timedelta(days=1)
        start_str = prev_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 00:00:00'
        end_str   = prev_day.strftime('%Y-%m-%d') + ' 23:59:59'

        # 主方案：history_bars_date
        bars = history_bars_date(contract, start_str, end_str, '1d', ['close'],skip_suspended=True, include_now=False)

        # 判断并提取
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            if bars.shape[0] >= 1:
                # 2D 数组时首列为 close
                return float(bars[-1,0] if bars.ndim==2 else bars[-1])
        elif isinstance(bars, list) and len(bars) >= 1 and isinstance(bars[-1], dict):
            return float(bars[-1]['close'])

        # 主方案失败，fallback：history_bars 最近2日日线
        fb = history_bars(contract, 2, '1d', ['close'],skip_suspended=True, include_now=False)
        if isinstance(fb, np.ndarray) and fb.shape[0] >= 2:
            return float(fb[-2,0] if fb.ndim==2 else fb[-2])
        if isinstance(fb, list) and len(fb) >= 2 and isinstance(fb[-2], dict):
            return float(fb[-2]['close'])

        # 若仍失败
        print(f"[跳过] {contract} 前一日收盘价不可用")
        return None

    except Exception as e:
        print(f"[异常] 获取 {contract} 前一日收盘价失败：{e}")
        return None

刘通

目前取history_bars函数返回的昨日收盘价，对应的期货涨跌幅为如下样例，
始终是当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=7.23%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.40%。始终是AG00和JM00的涨跌幅最大，这与实际盘面不符。
10:50:30 > 当前时间2025-06-11 10:50:30.242149，期货IDSC0000，当前价477.8999938964844，收盘价539.7000122070312，价差-11.450809137065598
10:50:30 > 当前时间2025-06-11 10:50:30.244337，期货IDBC00，当前价70410.0，收盘价69302.1015625，价差1.5986505640104485
10:50:30 > 当前时间2025-06-11 10:50:30.246550，期货IDRS00，当前价5138.0，收盘价5862.0，价差-12.350733538041624
10:50:30 > 合约 ZC00 最新价格数据长度不足
10:50:30 > 当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=7.23%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.40%
10:50:30 > 当前持仓: {'AG00': {'direction': 'long', 'open_price': 8908.0}, 'JM00': {'direction': 'short', 'open_price': 783.5}}

刘通

目前反映一个问题棘手的问题，就是history_bars返回值不准和history_bar_date无数据。希望得到老师的指点，多谢！

刘通

附件为实际的涨跌幅，与我们取值计算的涨跌幅差很远，一个是2%以内，另一个大于7%。请老师多指正！

刘通

这是最新的证据以及验证结果。
以下是程序取值，请帮忙留意！history_bars函数返回的昨日收盘价，对应当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=7.23%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.40%。这与实际盘面不符，请帮忙给出可能的原因，这个严重影响我的程序效果！

技术006

刘通 发表于 2025-6-11 11:17
这是最新的证据以及验证结果。
以下是程序取值，请帮忙留意！history_bars函数返回的昨日收盘价，对应当前 ...

1.涨幅有两种算法，一种是当前最新价和昨收比较。另一种是当前最新价与昨结算比较。
上图中显示牌中使用算法是第二种。

2.在你本地数据完整的情况下，history_bars和history_bar_date都应该能取值指定日期的数据。
你在取收盘价时，顺带把k线时间一并获取，并输出k线的日期。就能判断自己现在取的数据是哪一天。（5楼中的昨收的价格一定不是最近几天的范围内。你大概率缺失数据）

刘通

老师，您好！多谢您的回复。我是用如下程序取昨日收盘价：
def get_previous_day_close(context, contract, current_time):
    """获取前一交易日的收盘价"""
    try:
        bars = history_bars(contract, 1, '1d', ['close'], skip_suspended=True, include_now=False)
        if bars is None or len(bars) < 1:
            print(f"无法获取 {contract} 的前一日收盘价")
            return None
        
        if isinstance(bars, np.ndarray):
            previous_close = bars[-1, 0] if bars.ndim == 2 else bars[-1]
        elif isinstance(bars, list) and all(isinstance(bar, dict) for bar in bars):
            previous_close = bars[-1]['close']
        else:
            print(f"无法识别 {contract} 的 bars 类型: {type(bars)}")
            return None
        
        return previous_close
    except Exception as e:
        print(f"获取 {contract} 的前一日收盘价失败: {str(e)}")
        return None
我用如下程序算涨跌幅的：
def calculate_price_change(context, contract):
    """计算给定合约的涨跌幅，使用文华交易软件逻辑"""
    current_time = datetime.datetime.now()
    try:
        current_price = get_current_price(contract)
        if current_price is None:
            return None

        if is_night_session(current_time):
            reference_price = get_today_afternoon_close(context, contract, current_time)
        else:
            reference_price = get_previous_day_close(context, contract, current_time)

        if reference_price is None:
            return None

        price_change = (current_price - reference_price) / reference_price * 100
        #print(f"当前时间{current_time}，期货ID{contract}，当前价{current_price}，收盘价{reference_price}，百分比{price_change}%")
        return price_change
    except Exception as e:
        print(f"计算 {contract} 的涨跌幅时出错: {str(e)}")
        return None
目前算出来的涨跌幅如下：
14:24:09 > 当前涨幅第一: AG00, 对应涨幅=6.98%, 跌幅第一: JM00, 对应跌幅=-27.03%
14:24:09 > 开多期货ID是 AG00: 涨幅=6.98%, 收盘价8312.0，交易价格=8892.0, 时间: 2025-06-11 14:24:09.292278，百分比6.977863330125119%
14:24:09 > 开空期货ID是 JM00: 跌幅=-27.03%, 收盘价1078.5，交易价格=787.0, 时间: 2025-06-11 14:24:09.309176，百分比-27.028280018544276%
14:24:09 > 当前持仓: {'AG00': {'direction': 'long', 'open_price': 8892.0}, 'JM00': {'direction': 'short', 'open_price': 787.0}}
这个收盘价就是get_previous_day_close函数获取的，非常不准。