求教关于后台程序化的测试和调试

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后台程序化的代码写好了，但是测试碰到了问题，求教：1.后台程序化是否有办法想图标一样，在前台看到交易信号，所见即所得
2.后台程序化似乎无法用“单策略回测进行测试”
如下例子，简单的代码，回测没结果

所以，如果要验证后台程序化买卖点是否符合预期，该怎么做？

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我用“精细化历史评测”配合输出日志做调试，但碰到很诡异的问题：
代码里通过Tholding = 0控制没有仓位的时候开仓，但是显然开仓后，Tholding竟然没有相应增加，导致持续开仓

2025-11-08 17:12:40.801    301010:cond1:1


日志如下：
开仓累加增加了，但是Tholding却不增加，求这是什么原因

2025-11-08 17:12:40.801    301010:Barpos:67
2025-11-08 17:12:40.805    301010:Date1:1251021
2025-11-08 17:12:40.813    301010:Hour:10
2025-11-08 17:12:40.813    301010:开多次数:1
2025-11-08 17:12:40.825    301010:Tholding:0
2025-11-08 17:12:40.830    st:THOLDING:0
2025-11-08 17:12:40.836    301010:cond1:1
2025-11-08 17:12:40.836    301010:Barpos:68
2025-11-08 17:12:40.836    301010:Date1:1251021
2025-11-08 17:12:40.852    301010:Hour:10
2025-11-08 17:12:40.852    301010:开多次数:2
2025-11-08 17:12:40.852    301010:Tholding:0
2025-11-08 17:12:40.867    st:THOLDING:0
2025-11-08 17:12:40.878    301010:cond1:1
2025-11-08 17:12:40.878    301010:Barpos:69
2025-11-08 17:12:40.883    301010:Date1:1251021
2025-11-08 17:12:40.883    301010:Hour:10
2025-11-08 17:12:40.899    301010:开多次数:3
2025-11-08 17:12:40.903    301010:Tholding:0
2025-11-08 17:12:40.911    st:THOLDING:0
2025-11-08 17:12:40.915    301010:cond1:1
2025-11-08 17:12:40.915    301010:Barpos:70
2025-11-08 17:12:40.915    301010:Date1:1251021
2025-11-08 17:12:40.932    301010:Hour:11
2025-11-08 17:12:40.938    301010:开多次数:4
2025-11-08 17:12:40.946    301010:Tholding:0
2025-11-08 17:12:40.946    st:THOLDING:0
2025-11-08 17:12:40.962    301010:cond1:1
2025-11-08 17:12:40.964    301010:Barpos:71

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代码如下：
INPUT:SS(1,1,10000,10),N2(2,1,5,1);//

//====== 全局变量声明 ======
GLOBALVARIABLE:

    开多次数:=0;


Path:='C:\Tradelog\'&FormulaName&StkLabel&'.txt';//Path是日志输出的所在目录

手数:=SS;


//交易系统
IF Close>Open THEN BEGIN

        IF 1 and THOLDING()=0 then begin //开多次数=0
                回踩开多:TBUY(1,1,MKT);
                  开多次数:=开多次数+1;
                DebugFile(path,StkLabel +‘:Barpos:%.0f',Barpos);
                DebugFile(path,StkLabel +‘:Date1:%.0f',Date);
                DebugFile(path,StkLabel +‘:Hour:%.0f',Hour);
                DebugFile(path,StkLabel +‘:开多次数:%.0f',开多次数);
                DebugFile(path,StkLabel +‘:Tholding:%.0f',Tholding);
                DebugFile(path,THOLDING() +‘:THOLDING:%.0f',THOLDING());

        END
END

资深技术05

你测试股票的话，THOLDING是可用持仓，不是全部持仓。你用 TBUYHOLDINGEX 读取全部持仓。

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求助老师帮忙写下调试输出的函数：
Path:='C:\Tradelog\'&FormulaName&StkLabel&'.txt';//Path是日志输出的所在目录
我的策略是基于15分钟K线的，然后输出期望：
每根K线输出一次，输出格式：
“YYYYMMDDHH”品种"StkLabel"，交易条件Cond1:="Cond1",Cond2:="Cond2",多做信号:=“多做信号",多空信号:=“多空信号"，持仓=：“ TBUYHOLDINGEX”；

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另外第二个问题想确认一下，后台程序化调试是不是无法和图标一样用单策略回测，得用这个后台交易的“精细化回测”，配合输出日志调试呢？
我的理解是否正确

资深技术05

1.这种长输出，只能自己拼接字符串了。

提供一个例子供参考：

str:='品种:'&StkLabel&' 条件1:'&NUMTOSTR(条件1,0)&' 持仓量:'&NUMTOSTR(TBUYHOLDINGEX('','',2),0);//数字要转字符串 然后再拼接
DebugFile(path,str);
如果要每个K只输出一次，那需要额外代码控制了。否则逻辑上是运行一次 就会输出一次。

globalvariable:b:=0;//记录K的time，日内有效。

if b<time then begin
str:='品种:'&stklabel&' 条件1:'&numtostr(条件1,0)&' 持仓量:'&numtostr(tbuyholdingex('','',2),0);
debugfile(path,str);
b:=time;
end


这样是每个K第一次执行时候输出一次。实际运行中 你条件满足时候未必是这个K第一次运行的时候。你现在修改了持仓判断的条件后，应该不会 有那么多重复输出了吧。

2.是的。后台回测只能走精细化历史回测的入口。