15分钟图表日内平仓问题

大碗

老师，你好，我的编码是这样写的：
1.  15分钟周期，时间用的金字塔时间，K线走完模式，本周期市价平仓。
2. 用不锈钢连续举例， 平仓时间设置为：05:00金字塔时间也等于北京时间01:00。

代码如下：
if holding<0 and (开多 OR 平仓时间1) and enterbars>0 then sellshort(1,手数,MARKETR);   //遇见反信号或者到该品种设置的平仓时间（该品种国内
if holding>0 and (开空 or 平仓时间1) and enterbars>0 then sell(1,手数,MARKETR);


问题，这些写测试没问题，但是实际模拟行情测试中发现，最后尾盘的K线平不掉，因为K线走完，指令发出就是下一个周期的01秒。

请问：  1.在保持MARKETR指令不变的情况下。如果为该品种的尾盘最后一根K线写一个提前多少秒，甚至多少分钟平仓吗？

  2.有没有某一个函数，可以指定一个时间，比如不锈钢收盘前的04:58分，这个分钟时间进行平仓？

技术010

1、可用代码来实现尾盘平仓平仓的，需要使用固定间隔模式，范例如下：
IF (ISLASTBAR AND T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207)) OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR)) THEN   BEGIN  
      SELL(1,HOLDING,MARKET);           
      SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);                                                          //尾盘提前1分钟清仓
END

2、没有这个函数，收盘前平仓的范例如上。

大碗

老师，你好

老师，你好，我看了下这个CLOSETIME函数，有两个问题：

1. N，他只能用0-4这个5个参数吗，不能用 CLOSETIME(050000)， 指定时间这个写法吗？如果不指定一个时间点，那么国内的很多品种的节点其实没有涵盖在这个参数里面。
2. 用0，表示最后一节，那么在北京时间里面，按不锈钢为例，在3月16日凌晨1点收盘，他最后一节指得是： 01：00还是 3月15日最后一个节点15:00。

技术010

1、没有这个写法的，参数只能是0-5.这个就是获取每一个交易小结的时间。你说哪个没有被包含在里面呢？
2、每个交易日是夜盘为开始，日盘为结束，金字塔时区和北京时区下都这样的。0表示的是最后一节，就是下午的3点。代码编写我们都是建议使用金字塔时区，也便于你代码的编写啊，所以我们软件才提供了一个金字塔时区。

大碗

技术010 发表于 2022-3-16 10:51
1、没有这个写法的，参数只能是0-5.这个就是获取每一个交易小结的时间。你说哪个没有被包含在里面呢？
2、 ...

我明白了，其实是需要每一个品种需要的平仓时间比如不锈钢的金字塔时间05:00这个平仓点，需要用 closetime(1);//返回值为063000    配合减一个分钟数去获得的。  而不是直接用closetime就直接得到。

另外，
1.这个固定间隔模式的秒数有大小范围限制没有？  
2.这个固定间隔模式是本地计算机时间为准还是软件行情服务器时间为准？

技术010

1、是的，这个函数在不同的市场下会有差别，建议看下这个函数的详细说明。
2、这个没有限制，最小是1秒。
3、固定间隔等于是个计时器，是从点击启动交易时开始算，每隔设置的时间进行一次信号抓取。程序化运行的时间默认是取的行情报单的时间，如下图：

大碗

技术010 发表于 2022-3-16 11:16
1、是的，这个函数在不同的市场下会有差别，建议看下这个函数的详细说明。
2、这个没有限制，最小是1秒。
...

1、可用代码来实现尾盘平仓平仓的，需要使用固定间隔模式，范例如下：
IF (ISLASTBAR AND T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-60)<=DYNAINFO(207)) OR (TIME=CLOSETIME(0) AND NOT(ISLASTBAR)) THEN   BEGIN  
      SELL(1,HOLDING,MARKET);           
      SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);                                                          //尾盘提前1分钟清仓
END

2、没有这个函数，收盘前平仓的范例如上。

老师，这里有一个问题，我如果用固定间隔去检查信号，那么只是加上这一段代码，达到收盘前不留仓的目的，但是这个信号固定间隔检查的形式，会不会导致我的模型中非收盘前的K线上出现的信号出现很大差异？

技术010

如果你的开仓或其他的平仓信号要实现走完K线下单的模式的话，那可以在这些开平仓条件上加上REF，往前偏移一根，变相实现走完K线下单的模式。

大碗

技术010 发表于 2022-3-16 11:25
如果你的开仓或其他的平仓信号要实现走完K线下单的模式的话，那可以在这些开平仓条件上加上REF，往前偏移一 ...

如果你的开仓或其他的平仓信号要实现走完K线下单的模式的话，那可以在这些开平仓条件上加上REF，往前偏移一根，变相实现走完K线下单的模式

那如果这样做，就类似于是一个固定轮询加MARKE的形式了吧？

技术006

是的。