【趋势策略】-波浪策略

技术003

//转自旧论坛版主_zzc

一、策略思想：
     趋势交易是投资中非常常见的交易手法,其高收益吸引了众多的投资者通过观察,在一轮完整的趋势行情中,价格并不会一路上涨或下跌,正如波浪理论所解释的现象那样,在一波行情后会有一小段反向调整行情,之后再开始第二轮趋势行情。波浪策略就是通过寻找分析调整行情来确定下一轮趋势,从而进行操作获利。


二、交易逻辑：
以股指期货为例,具体交易步骤为
(1)买入开仓:
(a)价格创20期新高;
(b)创新高后3期内创2期新低;
(c)创新低后3期内又创20期新高时买入开仓;
(d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新低价格;
(e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×开仓价格一止损价格|,平仓止盈。


(2)卖出开仓:
(a)价格创20期新低;
(b)创新低后3期内创2期新高;
(c)创新高后3期内又创20期新低时卖出开仓;
(d)开仓后将止损价格设置为(b)步骤中2期新高价格;
(e)当盈利达到2倍风险数额时,即2×|开仓价格-止损价格|,平仓止盈。


三、金字塔源码：

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//定义全局变量并初始化 //nlow记录创20新高后3期内创2期新低时k线的最低值 //mhigh记录创20期新低后3期内创2期新高时k线的最高值 VARIABLE:nlow=0,mhigh=0;   //定义参数 Input:snum(1,1,100,1);   //中间变量 h20:=ref(hhv(h,20),1);    //20周期最高价 l20:ref(llv(l,20),1);          //20周期最低价 h2:=ref(hhv(h,2),1);       //2周期最高价 l2:=ref(llv(l,2),1);           //2周期最低价   //创20新高后3期内创2期新低,记录最低价 con1:=BARSLAST(h>h20)<=3 and low<l2; if con1 then nlow:=low;   //创20期新低后3期内创2期新高，记录最高价 con2:=barslast(low<l20)<=3 and high>h2; if con2 then mhigh:=high;   //交易条件 //开多平多条件 BuyCond:=barslast(con1)<=3 and high>h20; SellCond1:=low<=nlow; SellCond2：high-enterprice>2*abs(enterprice-nlow);   //开空平空条件 BuyshortCond:=barslast(con2)<=3 and l<l20; SellshortCond1:=high>=mhigh; SellshortCond2：enterprice-low>=2*abs(mhigh-enterprice);   //下单模块   if SellCond1 then 多损:Sell(holding>0,snum,market); if SellCond2 then 多盈:Sell(holding>0,snum,market); if SellshortCond1  then 空损:sellshort(holding<0,snum,market); if SellshortCond2  then 空盈:sellshort(holding<0,snum,market);   //开空 if BuyshortCond then buyshort(holding=0,snum,market); //开多 if BuyCond then Buy(holding=0,snum,market);