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 楼主|
发表于 2022-3-28 10:33
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| X周期高点:REF(HHV(H,X),1);//X是参数,自行调整 y周期低点:REF(LLV(L,y),1);
 
 手数:=SS;
 
 //交易条件:
 开多平空条件:=High>=X周期高点  and holding<=0,;
 
 开空平多条件:=Low<=y周期低点  and holding>=0,;
 //交易系统
 
 平多:sell(开空平多条件 and 可平>0,手数,limitr,y周期低点), ;
 
 开多: buy(开多平空条件 and holding=0 , 手数,limitr,X周期高点),;
 
 //止盈
 IF ref( (C-AVGENTERPRICE),1)>zy*MINDIFF THEN BEGIN
 止盈:SELL(可平>0,手数,limitr,o );//market//open
 END
 
 //止损
 IF ref((AVGENTERPRICE-C),1)>zs*MINDIFF THEN BEGIN
 止损:SELL(可平>0,手数,limitr,o );//1,HOLDING open close
 END
 
 补充内容 (2022-3-28 10:36):
 再问老师一个问题,上面的程序止盈模块和止损模块是独立的吗,优化时可单独优化吗?
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