ATR:=EMA(TR1,1) 有没有事后错误偏好的问题？

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在系统回测中, 部分品种在 ATRN 参数 为 1 的情况下，表现最好。
我的问题是， ATR:=EMA(TR1,1) 有没有事后错误偏好的问题？
事后错误偏好，特指： 使用那些只有在事后才能得到的信息进行测试。 ATR:=EMA(TR1,1) , 实际上就是TR1, 当天的真实波动幅度。

//参数设置：缺损值        最小值        最大值        步长
INPUT:N1(3,1,10,1);//   
INPUT:N2(20,1,60,1);//  
INPUT:ATRN(1,1,60,1);// ATR 计算周期
INPUT:RS(0.005,0.005,0.1,0.005); //


//中间变量         头寸规模计算
TR1:=MAX((H-L),MAX(ABS(H-REF(C,1)),ABS(L-REF(C,1)))); // 当日 真实波动幅度
ATR:=EMA(TR1,ATRN);//最近ATRN 日 平均 真实波动幅度

技术010

未看到这段代码中有使用到未来数据啊。

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谢谢