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主力换月后为什么持仓同步仍然是老主力?

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发表于 2022-4-15 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
勾选了连续合约下单,但未允许自动换月。选用连续合约交易。勾选了持仓同步。
昨天下午尾盘把IC00空单1手平了(即IC04平空1手),SF00多单10手平了(即SF05平多10手)。
这样收盘后策略仍然分别IC00持仓-1手SF00持仓10手。IC00 SF00是今天开盘换主力的连续合约。
今天的交易情况如下:
2022-04-15 09:03:33.573    【同步】******** : SF09 理论持仓 多10 空0 实际持仓 多0 空0//三、为什么除权的数据变化在这里持仓同步不能反应出来?

2022-04-15 09:03:36.225    【图表】SF09 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2022-04-15 09:03:36.225    【同步】******** : IC04 理论持仓 多0 空1 实际持仓 多0 空0//一、主力换月后为什么持仓同步仍然是老主力?
2022-04-15 09:03:36.225    【下单】SF09 价0.000000 量10 买卖0 类型1 开平0 账户******** Formula 1
2022-04-15 09:03:36.225    【下单】已提交,订单ID :251922421

2022-04-15 09:03:36.319    【指令】收到回报指令 ID = 251922421 品种:SF209 账户:********
2022-04-15 09:03:36.319    【回报】******** : SF09 - 已报单 10 价格:10758 开 买
2022-04-15 09:03:36.378    【指令】收到Order回报指令 ID = 251922421 Status = 3 品种:SF209 账户:********
2022-04-15 09:03:36.478    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 251922421
2022-04-15 09:03:36.478    【回报】******** : SF209 - 已成交 10 价格:10756 开 买
2022-04-15 09:03:36.478    【回报】******** : SF209 - 全部成交 10

2022-04-15 09:03:41.009    【回报】********: IC04 500股指2204 - 已撤单 量:1

2022-04-15 10:15:13.418    【同步】********* : IC05 理论持仓 多0 空1 实际持仓 多0 空0//二、老主力错报被撒单后第二次纠正发的新主力持仓同步时间为什么相差那么长(1小时多)!
2022-04-15 10:15:13.418    【图表】IC05 理论持仓比实际持仓大,需要补仓
2022-04-15 10:15:13.418    【下单】IC05 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户******** Formula 1
2022-04-15 10:15:13.418    【下单】已提交,订单ID :251922429
2022-04-15 10:15:13.508    【指令】收到回报指令 ID = 251922429 品种:IC2205 账户:********
2022-04-15 10:15:13.508    【回报】********: IC05 - 已报单 1 价格:6063.6 开 卖
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】IH00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】TF00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】TS00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】IC00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】IH00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】TF00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】TS00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.518    【图表】IC00 运行完毕
2022-04-15 10:15:13.558    【指令】收到Order回报指令 ID = 251922429 Status = 3 品种:IC2205 账户:*********
2022-04-15 10:15:13.658    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 251922429
2022-04-15 10:15:13.658    【回报】********: IC2205 - 已成交 1 价格:6064.6 开 卖
2022-04-15 10:15:13.658    【回报】******** : IC2205 - 全部成交 1

2022-04-15 11:00:04.467    【同步】********: SF09 理论持仓 多9 空0 实际持仓 多10 空0//三、这个由于选择除权造成分散度不同引起的开仓数量变化。为什么除权的数据变化在第一次持仓同步即9:03那次不能反应出来?
2022-04-15 11:00:04.467    【图表】SF09 比实际持仓小,需要平仓
2022-04-15 11:00:04.467    【下单】SF09 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平1 账户******** Formula 1
2022-04-15 11:00:04.467    【下单】已提交,订单ID :251922435

2022-04-15 11:00:04.570    【指令】收到回报指令 ID = 251922435 品种:SF209 账户:********
2022-04-15 11:00:04.570    【回报】15700086362 : SF09 - 已报单 1 价格:10950 平 卖
2022-04-15 11:00:04.620    【指令】收到Order回报指令 ID = 251922435 Status = 3 品种:SF209 账户:********
2022-04-15 11:00:04.670    【指令】收到成交回报指令 ORDERID = 251922435
2022-04-15 11:00:04.670    【回报】********: SF209 - 已成交 1 价格:10954 平 卖
2022-04-15 11:00:04.670    【回报】******** : SF209 - 全部成交 1
2022-04-15 11:00:04.750    【指令】平仓计量 EBuy:0 ESell:0
四、持仓同步要开盘后三分钟才能发送,为什么当根开盘9:00发不出来?
联想到昨天下午收盘发现IF00的dynainfo(226)数据变成IF05的数据
本来是今天换月IF00的数据才在开盘时变成IF05的数据!,并除权。
感觉软件在换月方面还有许多问题?!








补充内容 (2022-4-15 12:58):
也事先一直勾选除权。
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发表于 2022-4-15 12:56 | 显示全部楼层
1、持仓同步的触发是整个框架上的品种同步检测并触发的,在9:30开始之前IC00对应的还是旧合约,开盘初始化时候才会对应到新的主力合约,对于在非交易时段触发了同步,这个我们反馈下,看后续如何优化下。
2、持仓同步只要在某个窗口的最新的K线上存在信号或者账户有未成交单挂单的时候,都是暂停工作的。
3、那就需要看在9:03的K线上,输出看holding的值是多少了,看下你下单手数是如何计算的了。除权数据开盘前就会推送的。
4、检查下是否同第二个问题同一个原因,持仓同步在某些情况下是暂停工作的。
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发表于 2022-4-15 13:34 | 显示全部楼层
这里的勾选状态是打勾还是没打勾?
截图202204151332408158.png
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发表于 2022-4-15 13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术006 于 2022-4-15 15:09 编辑

1. 你昨天IC和CF是手工平的仓位吧。否者商品不可能开盘时触发持仓同步。如果你手工干预仓位,就不好开启持仓同步。持仓同步识别不了手工操作的仓位。
2.IF,IH,IC,今天是最后交易日,其中IC符合主力自动切换标准,会在开盘前初始化时自动完成切换。而IF,IH不符合自动切换,系统在收市以后进行强制切换。
   9:03分中金所的IC还没有开盘进行初始化。其连续对应的主力依旧是IC04.
至于IC在非交易时段触发的持仓同步动作,会完善掉。

联想到昨天下午收盘发现IF00的dynainfo(226)数据变成IF05的数据。
答:这个问题,已经解释的很清楚了,dynainfo(226)是合约属性类函数和你k线没有半毛钱关系,因为强制切换,if00已经对应IF05,它自然返回的是05合约的属性。


二、老主力错报被撒单后第二次纠正发的新主力持仓同步时间为什么相差那么长(1小时多)!
答:怀疑你本地有持仓监控的风控,一直触发同步,都会被拦截掉。建议你留一下消息窗口

三、为什么除权的数据变化在这里持仓同步不能反应出来?
三、这个由于选择除权造成分散度不同引起的开仓数量变化。为什么除权的数据变化在第一次持仓同步即9:03那次不能反应出来?
答:根据11点的日志中可以看出CF在9:03分已经同步开了10手仓位。
而11点中是触发的原因是理论多有9手,实际多是10手。所以才在次触发。建议你看下图表上这段时间内的理论信号是不是变化

注:提供交易日志,不需要你整理截取,直接提供给我们需要连贯性的。账号信息直接删掉


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 楼主| 发表于 2022-4-15 15:59 | 显示全部楼层
QQ图片20220415151813bbbb.png QQ图片20220415151717aaaaa.png

日记传输过来的有用内容齐全了,行家都能看出来呀。
再说为了查找原因,没必要遗缺部分内容,中间无用内容部分很长很长的,所以没取来。

每次换月权除有的品种持仓有微小变化(都要持仓同步解决),我已跟踪几年了!正因为这样曾选择指数合约,
但我们用户端指数合约数据由于金字塔服务器随机每次开机都有可能造成历史数据变化而足以引起不断反复的持仓同步而放弃,
再改回连续合约的。这个以前贴里有,这里不重复。

昨天下午尾盘把策略的持仓if00空1手sf00多10手平后,策略持仓仍然是if00空1手sf00多10手,就等着今天开盘的持仓同步实现持月。是这么一个背景。


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发表于 2022-4-15 16:07 | 显示全部楼层
在非交易时段就触发持仓同步的问题在下个版本中会修正。另外虚拟仓位的变化,那就看你的开平仓条件了,复权后,前面的价格是会发生变化,那就有可能导致信号发生变化了,从而引起仓位的不一致的。
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 楼主| 发表于 2022-4-15 16:10 | 显示全部楼层
我们是拿自己的真金白银自已的精力时间在搞,不至于轻飘飘的,一定是有实打实的内容实打实的问题要解决的。
建议你们按我的思路主力换月,试试,才知道问题所在,实践出真知么。
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 楼主| 发表于 2022-4-15 16:47 | 显示全部楼层
再次建议你们按我的思路主力换月,试试,才知道问题所在,问题答复才能讲到点子上!
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发表于 2022-4-15 16:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术006 于 2022-4-15 17:03 编辑

除了ic在9:03分触发的问题,是因为最近的版本改动造成的。这个问题会在9.23上处理掉。

昨天下午尾盘把策略的持仓if00空1手sf00多10手平后,策略持仓仍然是if00空1手sf00多10手,就等着今天开盘的持仓同步实现持月。是这么一个背景。

根你11点日志,说明sf10正常同步过了。至于11点时,触发记录是因为理论多头持有9手。至于原因需要分析这个区间段的理论信号变化。
没有触发的建议你好好看下持仓监控器的限制条件,对照下当时自己的持仓状态等信息。


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 楼主| 发表于 2022-4-16 07:52 | 显示全部楼层
请问软件一般什么时刻发送换月数据及除权数据?
我将用实时输出看看软件数据发送时刻
看看换月数据除权数据发送得及时否!让事实说话
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