图表程序化延时问题

大伟

我用的分笔周期图表程序化，模式为走完1根K线，
电脑配置：Intel  6核CPU/16G内存,软件标为准版V6.23,64位
品种为FU2209

以图表上开仓点为参考基准，一般实际开仓点要延后3个点（大约1500毫秒）,(交易时间为开盘后1分钟内）

我的代码也不太复杂，结果是：经常是理论上盈利，实际上亏损

问：延时时间有点大，怎样缩小？，有啥办法？

原因是电脑硬件造成的，还是交易软件设计上有限制造成的？

技术010

这种精细化的需求很难实现的，从计算出信号到触发报单，再到柜台受理这笔单子，中间存在时间差，都会产生交易滑点啊。不能很片面的判断是硬件原因的，软件的运行、网络因素都可能导致的。如果你在意这种滑点，那就采用限价报单，指定报单的价格，这样通过牺牲成交时间来获取最优的成交价格。如果要从硬件上面改善，那就是期货公司的机房托管这种，很多大客户为了追求报单的高效性，都会采取这种部署方式，普通用户很难有这种交易优势啊。