日内交易回测数据

大伟

用的分笔周期，日内交易，
回测10天的数据，
结果：10天连续测试的结果（日交易专业报告中，每日的数据）和每天单独回测的数据比较，差异很大，为什么？

怎样让数据一致？

技术010

肯定有差异啊，你连续测10天，和单独每天测，那每天的回测数据起点都会不同啊，如果你的代码中用到历史数据，那肯定是有差异的。回测10天并不一定是每天回测的算术累加啊，这个没法设置一致，只能你的代码中不会用到历史数据，才会一致的。

大伟

连续测10天,其中X日(指定某一日）的数据 ，应和单独回测X 日的数据 是一致的

否则怎样确认回测是准确的？



补充内容 (2022-6-13 10:20):
只做日内交易，让数据不受前一日数据影响

技术010

1、这个和数据的使用有关系。只回测一天，那回测中只会用到当天的数据，如果你回测10天，那第一天就只会用到当天的数据，第二天就可能用到前一天的数据了，那第二天的回测结果和你单独回测第二天的结果，在数据使用上存在差别，就结果会不同了。你可以尝试不要勾选严格使用使用时段看下。这样回测当天的数据，如果你策略需要，也会使用到前一天的历史数据的。
2、如果你不想使用到历史数据，那你只能在代码中进行控制了。