两个策略组合

胖虎爱吃鱼

请问老师金字塔如何把两个策略组合在一起交易，净头寸去开平仓。如果是加载在同一个周期的策略，怎么写可以让他俩互不干扰

技术006

方式1把两个策略合成一个，以在同一策略中建立逻辑关系。
方式2，通过策略引用另一个策略的holidng。通过引用的holding和当前策略的holding进行关联。

图表策略都是独立的不存在干扰的问题。如果你指的是实际账号持仓，除了多账户分开没有别的特别好的隔离方式。

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2022-6-21 08:17
方式1把两个策略合成一个，以在同一策略中建立逻辑关系。
方式2，通过策略引用另一个策略的holidng。通过 ...

请问方法2有示例吗

胖虎爱吃鱼

技术006 发表于 2022-6-21 08:17
方式1把两个策略合成一个，以在同一策略中建立逻辑关系。
方式2，通过策略引用另一个策略的holidng。通过 ...

例如下面两个交易系统都带有时间止损，但是写在一个策略里就不好弄了。请问怎么处理好些
//交易系统1
买开1:buy(condbuy1,lot,thisclose);        //开仓1
买开2:buy(condbuy2,lot,thisclose);       //开仓2
卖平1:sell(condsp1,lot,thisclose);         //平仓1
卖平2:sell(condsp2,lot,thisclose);        //平仓2
卖出止损:sell(sellzs,holding,thisclose);     //卖出止损

卖开1:buyshort(condsel1,lot,thisclose);    //开仓1
卖开2:buyshort(condsel2,lot,thisclose);   //开仓2
买平1:sellshort(condbp1,lot,thisclose);     //平仓1
买平2:sellshort(condbp2,lot,thisclose);    //平仓2
买入止损:sellshort(buyzs,holding,thisclose);  //买入止损

//交易系统2
买开m1:buy(condbuym1,lot,thisclose);        //开仓1
买开m2:buy(condbuym2,lot,thisclose);       //开仓2
卖平m1:sell(condspm1,lot,thisclose);         //平仓1
卖平m2:sell(condspm2,lot,thisclose);        //平仓2
卖出止损m:sell(sellzsm,holding,thisclose);     //卖出止损

卖开m1:buyshort(condselm1,lot,thisclose);    //开仓1
卖开m2:buyshort(condselm2,lot,thisclose);   //开仓2
买平m1:sellshort(condbpm1,lot,thisclose);     //平仓1
买平m2:sellshort(condbpm2,lot,thisclose);    //平仓2
买入止损m:sellshort(buyzsm,holding,thisclose);  //买入止损


spcond :=ENTERBARS>=x &&holding>0;
bpcond :=ENTERBARS>=x &&holding<0;
时间止损卖:sell(spcond,holding,thisclose);
时间止损买:sellshort(bpcond,holding,thisclose);

技术010

方式2的是通过引用另一个策略的holding判断，你要考虑到加载的数据去holding的影响。例如：
策略1：
买开1:buy(condbuy1,lot,thisclose);        //开仓1
买开2:buy(condbuy2,lot,thisclose);       //开仓2
卖平1:sell(condsp1,lot,thisclose);         //平仓1
卖平2:sell(condsp2,lot,thisclose);        //平仓2
卖出止损:sell(sellzs,holding,thisclose);     //卖出止损

卖开1:buyshort(condsel1,lot,thisclose);    //开仓1
卖开2:buyshort(condsel2,lot,thisclose);   //开仓2
买平1:sellshort(condbp1,lot,thisclose);     //平仓1
买平2:sellshort(condbp2,lot,thisclose);    //平仓2
买入止损:sellshort(buyzs,holding,thisclose);  //买入止损
A:holding;

策略2：
HHOLDING:stkindi('','策略1.A',0,2,0);  //引用5分钟周期上的策略1的holding值。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 13:14
方式2的是通过引用另一个策略的holding判断，你要考虑到加载的数据去holding的影响。例如：
策略1：
买开 ...

然后呢，怎么实现独立运行交易；互不干扰

技术010

被引用的策略1不需要加载运行啊，只需要在运行的策略2中，引用另一个策略的holding来判断是否开仓，以及开仓的手数啊，不存在干扰的问题啊。引用的方式可以通过引用操作符或者stkindi等方式进行引用啊。

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 13:54
被引用的策略1不需要加载运行啊，只需要在运行的策略2中，引用另一个策略的holding来判断是否开仓，以及开 ...

感谢感谢

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 13:54
被引用的策略1不需要加载运行啊，只需要在运行的策略2中，引用另一个策略的holding来判断是否开仓，以及开 ...

写到这里写不下去了，如果abholding变成了一半的仓位或者变成0了，原来的开多的仓位怎么减仓，，，

aholding:stkindi('','策略a.a',0,3,0);  //引用15分钟周期上的策略a的holding值。
bholding:stkindi('','策略b.b',0,3,0);  //引用15分钟周期上的策略b的holding值。

abholding:=aholding+bholding;

buy(ABHOLDING>0,ABHOLDING,THISCLOSE);

胖虎爱吃鱼

技术010 发表于 2022-6-21 13:54
被引用的策略1不需要加载运行啊，只需要在运行的策略2中，引用另一个策略的holding来判断是否开仓，以及开 ...

这个是不是可以像章总一样做成一个下单模块，把各个策略的持仓都丢进来。做交易