后复权合约价格问题

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:17

例如橡胶连续后复权价格变成三千多，那根据市值计算仓位的公式lot:=CEILING(200000/(close*MULTIPLIER))是不是有问题;回测结果是不是又问题

技术010 · 发表于 2022-7-14 11:22

你是用的向后复权吧，使用了向后复权，橡胶连续的价格才是3000多，默认都是向前复权的。如果你要计算仓位，可以使用复权前的价格来计算，函数是OCLOSE。

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:26

技术010 发表于 2022-7-14 11:22
你是用的向后复权吧，使用了向后复权，橡胶连续的价格才是3000多，默认都是向前复权的。如果你要计算仓位， ...

回测默认的也是前复权吗

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:26

技术010 发表于 2022-7-14 11:22
你是用的向后复权吧，使用了向后复权，橡胶连续的价格才是3000多，默认都是向前复权的。如果你要计算仓位， ...

那back结构特别深的品种，仓位计算还是有问题呢

技术010 · 发表于 2022-7-14 11:27

本帖最后由技术010 于 2022-7-14 11:28 编辑

1、要看你在画面--价格复权中的设置了，如果设置的是向前复权，那回测中就是向前复权。2、用OCLOSE来计算啊，这个是原始价格。不要用close，直接用close，那就是复权后的价格，是会影响你仓位的计算啊。

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:27

技术010 发表于 2022-7-14 11:22
你是用的向后复权吧，使用了向后复权，橡胶连续的价格才是3000多，默认都是向前复权的。如果你要计算仓位， ...

不论是前复权还是后复权价格，仓位计算都会有问题的吧

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:28

技术010 发表于 2022-7-14 11:27
要看你在画面--价格复权中的设置了，如果设置的是向前复权，那回测中就是向前复权。

意思是在多品种回测的时候

技术010 · 发表于 2022-7-14 11:29

用OCLOSE,不要用CLOSE。

胖虎爱吃鱼 · 发表于 2022-7-14 11:31

好的好的，感谢

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