limit等限价开仓与回测问题

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我的理解：limitr限价就是在某根K1满足开仓条件后就发出开仓指令，随后在后续的某根K2价格满足条件就开仓。K1与K2的关系，K2>=K1或者根本不满足，只能等到下一个循环的开仓条件出现——下一个K1出现，..................1：假设：K1：K2——K1：K2正常循环。K线周期为5分钟；其中KCJ为调用1分钟周期的收盘价。开仓条件：O>KCJ;开仓指令：buy（O>KCJ，LIMITR，KCJ）。现在假设某根K1开始的第一分钟的收盘价CLOSE刚好<O，即KCJ=CLOSE&&KCJ<O成立，程序应该发出开仓指令，限价为CLOSE（KCJ）。然而，随着交易时间继续，在第二分钟上述KCJ为调用1分钟周期的收盘价CLOSE大于O，此时信号消失，最后在本根K1的最后一分钟（第五分钟）KCJ的close小于O条件成立，再次发出交易指令。
2、请问回测计算是先从左到右计算，还是依据当根K1结束的close再倒数该根分钟回测。
3：问题：若回测按从左到右的顺序时，回测收益计算是第一个close=KCJ（调用的第一个的1分钟末close），还是第二个（调用的最后一个的1分钟末close）？——这关系到准不准的问题。
4：上述情况若按最后的一分钟CLOSE，也就是说不同实际成交一致，能否改变回测？
5：上述情况若按第一个满足条件的CLOSE计算的话，请老师明示！

技术008

不是很明白你的意思
limitr只是限价然后自己要指定一个价格的，回测中如果你开多限的价格比当根k的最低价低那么这笔交易会认为无效的。
比如某根k最低价95，你这时候限价只要价格大于95那么都按你指定那个价格给你成交

建议非必回测时候都按照k收盘价去报单，不要去考虑其他价格。

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一：《建议非必回测时候都按照k收盘价去报单，不要去考虑其他价格。》——对于使用limitr限价，回测的意义就非常有限了。我也就不需询问老师了。
二：我的意思非常简单：
1、对于一个5分钟周期的策略，里边调用了一分钟周期数据。
     有一指标公式MA的一个指标CLOSE1：CLOSE；供KCJ调用。
     KCJ:=STKINDIEX('','MA(C,10).CLOSE1',0,1);
2、在该策略里的开仓条件
     开仓条件：O>KCJ;
     buy(开仓条件,1,LIMITR,KCJ);
3、在某根K，我们标记未K1。该K1的运行时间共5分钟。我们假设它的————
      a:第1分钟末的KCJ满足：开仓条件：O>KCJ;——调用的是1分钟周期MA.close1,相当于K1的第1分钟末的实时价格
         开仓指令发出。
      b:第2分钟内所有的KCJ都不满足：开仓条件：O>KCJ;
         不发出开仓指令。信号消失。
     c：第3分钟内所有的KCJ不满足：开仓条件：O>KCJ;
     d：第4分钟内所有的KCJ不满足：开仓条件：O>KCJ;
     e:  第5分钟末的KCJ满足：开仓条件：O>KCJ;——调用的是1分钟周期MA.close1,相当于K1的第5分钟末的实时价格
         开仓指令发出。
问题：回测时计算盈亏的是按第1分钟末的KCJ还是按第5分钟末kCJ！！

      

技术006

回测体现不出来过程。5分钟引用1分钟，直接按照时间对齐原则。等同于对用1分钟上的第五根。

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技术006 发表于 2022-7-18 08:59
回测体现不出来过程。5分钟引用1分钟，直接按照时间对齐原则。等同于对用1分钟上的第五根。

按照时间对齐原则。存在2种特例，也就是回测过程是不是也从左到右计不计算1分钟的结果
1：1-5分钟O>KCJ;连续满足——计算的还是1分钟上的第5根，还是第1根？
2：只有第3分钟O>KCJ;连续满足——计算的还是1分钟上的第3根，还是第5根？或者显示不满足，回测图表都不出信号？——但是实盘是发出指令的喔.

技术010

1、第5根1分钟的，在5分钟周期上回测，用到的1分钟数据都是和5分钟K线时间对其的1分钟K线，其他1分钟K线不会用到的，和实际运行不一样的，回测不出这个过程的。
2、如果只有第3根1分钟满足，而第5根1分钟不满足，那就是不满足。回测和实盘是不一样的，回测不了这个过程的，你实盘中，也是个会闪烁的信号。

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技术010 发表于 2022-7-18 09:28
1、第5根1分钟的，在5分钟周期上回测，用到的1分钟数据都是和5分钟K线时间对其的1分钟K线，其他1分钟K线不 ...

换句话概括：
回测时：但大周期凡策略调用小周期数据，调用的小周期数据都是大周期末的最后一根小周期数据（通过该小周期的H、L、C、O计算出来的）！

技术010

是的。

技术006

是的，回测你也可以理解成都是当前周期走完时对应的数据。