本帖最后由 技术009 于 2024-7-22 16:00 编辑
行情数据
1. 全推行情
金字塔的当日即时行情为全推数据,历史数据补充则采取点播模式。全推数据的优点是可以给高端用户更加广阔的发展空间,便于用户对多个品种进行快速盘中横向统计和数据引用,但是也会有效率和网络带宽上的牺牲。
2. 双数据功能
金字塔的国内期货和股票数据支持双路同时进入,金字塔默认的双数据接入方法为点播模式,即用户图表打开后进行双数据订阅。对于后台程序化交易的用户,默认是没有进行双数据工作的,除非你打开你交易品种的K线图,显然是非常不方便的。所以这里可以手工进行行情订阅,从交易柜台那边额外订阅。具体操作如下:首先登陆交易帐号,在“委托”窗口点击“行情订阅”按钮并勾选“允许使用双数据”,然后请在这里添加和管理您经常使用的或者处于后台交易的品种。如下图所示:
虽然双数据会给你的交易带来稳定快速的数据源,但是如果用户的网络情况不好也有可能给你带来各种问题,因为数据是基于UDP协议传送,在出现丢包情况后可能会接收到一些意外的数据而导致用户计算机的数据产生紊乱。
3. 基础周期数据
基础周期数据用于合成其他周期的数据。用户补充数据时,补充的都是基础周期数据,然后在本地进一步合成所需的周期数据。
基础周期数据分别是”分笔周期、5秒(仅期货)、1分钟、5分钟、日线“。用户如何选择基础周期数据来补充本地数据呢?
3.1 当日数据。当日的全部数据都是由“日内TICK”计算组成,因此当日数据只需要下载“日内TICK”即可。全推行情推送的就是TICK数据。
3.2 历史数据。可以由5整除的分钟周期例如30分、60分等由5分钟基础数据构成,其他分钟线级别例如3 分等均由1分钟基础数据构成,日线及其以上周期例如周线月线等周期均由日线周期生成,可以由5整除的多秒周期均由5秒基础数据构成(股票不含五秒周期基础数据,秒级别均有分笔构成),比如10秒,15秒,20秒等,其他不规则的多秒周期则是分笔周期合成。因此您无论需要什么周期的数据只需要下载对应的基础数据即可。
4. 数据补充
除了当日数据是在行情连接后全品种推送到本地之外,所以历史数据均需要额外从服务器进行补充。
历史数据可以手工进行补充,也会在打开K线图时候进行一部分的自动补充。
1)自动触发的数据补充。
当我们打开K线图时候会触发自动数据补充。历史数据补充采取点播模式,即补充当前图表打开的品种,系统会自动判断你上一次登陆数据与当前最新数据差多少,然后自动补最后这一段的,但是如果您是中间数据缺失,那么自动补数据功能就无效了,您就需要手工来补。
2)手动进行数据补充的操作 在工具-数据补充 下进行。具体操作参考:数据操作
5.行情数据收盘到本地
收盘作业是将盘中金字塔全推推送过来的分笔数据保存到本地。用户自行维护数据,就不用每次自动到服务器上补充了,并且服务器上保存的历史数据的长度是有限的,如果用户需要保存任意长时间的数据,那么就需要自行收盘作业保存和管理历史数据。除此之外,若使用金字塔24小时不关机交易,请注意设置自动收盘操作,因为金字塔会在第二天自动清除前一个交易日的数据,这里的前一日数据指的是分笔数据,所以需要收盘作业将数据保存到本地。很多客户将金字塔部署在云服务器上,无人值守情况下,设置自动进行的数据收盘是必要的操作。若使用金字塔24小时不关机交易,请注意收盘数据保存的问题,因为金字塔会在第二天自动清除前一个交易日的数据,所以需要收盘作业将数据保存止本地电脑,请在收盘后,确认当日的分笔数据完整,若不完整进行手工补齐所有品种当日分笔数据,然后Ctrl+D进行收盘做业。如果您确认网络连接可靠中间不会缺少分笔数据,可以选择自动收盘做业的功能,具体在选项->维护中,设定收市的自动收盘时间即可。这里提醒全自动交易的用户,每天收盘后进行必要的数据检查并手工收盘做业是十分必要的,这样可以保证历史数据的完整可靠,给全自动交易的可靠性提供安全保障。用户可以参考金字塔的双数据功能,最大限度的提供数据的准确性。
6.本地数据存储限制
金字塔客户端本地保存的数据是有一定限制的,可以在工具-选项-行情设置-数据于存储 下设置数据保存的限制。通常默认的存储限制足够用户使用了。
如有特殊需求情况下可以重新进行设置。但是不建议设置过大的数据存储数量,数据文件太大会一定程序影响程序的运行。
7.除权数据
交易所发布的可交易的期货合约里是没有除权的,为了量化交易,有了连续合约,前面介绍了连续合约的换月规则,那么在换月时就会有价格跳动,为了使连续合约不因换月造成一个策略的浮亏或浮盈,软件会除权处理,计算换月前后月份合约收盘价的价差作为复权价,可有效填补换月缺口,消除策略在换月时引起的假性盈亏,让策略更贴近于真实运行情况。
如何设置除权:键盘上快捷键是F11或者直接 在 画面-价格复权 下进行设置
如何查看除权数据:K线图上右键 -数据-除权数据
如何补充除权数据:工具-数据补充-除权数据。
关于除权算法说明:
1.金字塔的除权采用的是等比除权,而不是等额除权。
等比除权是一种比等额主权更合理、优秀的除权处理方式。目前股软,默认都是采用等比除权。
等额除权 在早期的股票软件中用的比较多,但是时间久了,大家会发现,随着除权数字的增加,几年前的价格变成负数了。由此会引发许多问题。
2.除权后价格不是最小变动价位是正常现象。
除权系数=1-除权数/旧合约除权前日收盘价。
除权后的价格= 价格*除权系数
按照此算法,除权后是可能出现价格不是最小变动价位的整数倍。
8.金字塔指数数据
金字塔所有商品都带指数数据,基本计算原理为持仓量加权均价。此外金字塔提供的AU30-AU35的几个商品指数,是按等权原理计算而来。
指数构成详见:金字塔商品指数合约编制说明
9.日线高低价和小周期统计的不一致
金字塔的日线生成是使用的交易所当日给出的开高低收报价,而分钟K线是使用当日分笔数据生成,对于国内期货分笔数据是交易所每隔0.5秒一次的快照数据,在行情变化剧烈时,这0.5秒会撮合很多笔交易,但是交易所只给了间隔0.5秒的快照,也就是传递过来的分笔数据不是所有成交报价的。故在极端位置会出现分钟线与日线有不一致的情况。
10.导入外部数据
金字塔支持外部数据的导入,但是需要整理成指定的数据文件格式. 比如导入自行整理的品种数据或者某些基本面数据。
具体操作参考:金字塔数据操作 以及
金字塔数据导入