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主题:主力合约回测时没有自动跨合约成交记录

帅哥哟,离线,有人找我吗?
xxinstar100
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主力合约回测时没有自动跨合约成交记录  发帖心情 Post By:2020/2/10 9:15:35 [只看该作者]



主力合约回测时,因为自动跨月时没有成交记录,导致盈利、回测等等回测的数据完全不对,这个要如何才能添加跨月的成交进去?

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 9:40:45 [只看该作者]

比如主力由01合约换月至02合约,您要再回测里体现该笔自动换月的交易? 抱歉这个没法体现

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xxinstar100
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希望系统设计时候把这个考虑进去  发帖心情 Post By:2020/2/10 12:26:21 [只看该作者]



这种软件设计的时候完全可以做,不然那些普通测试,专业测试都没什么用。我看前几年就有人提过这个问题,回复会添加,几年过去了还是没有

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wenarm
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 12:30:19 [只看该作者]

你可以考虑使用连续合约。


编程无捷径,技巧靠积累。
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xxinstar100
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主力连续合约也不行  发帖心情 Post By:2020/2/10 12:47:57 [只看该作者]



我使用的是主力连续合约,也不行

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 13:21:17 [只看该作者]

抱歉这个没办法,主力连续合约已经是最贴近实际的回测合约了

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xxinstar100
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等级:新手上路 帖子:90 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2020/2/6 10:38:34
连续合约是如何实现切换的  发帖心情 Post By:2020/2/10 14:07:31 [只看该作者]



要什么样的连续合约,可以实现切换成交

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FexTel
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 14:42:14 [只看该作者]

连续合约就是主力合约每月的集合体


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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 14:42:43 [只看该作者]

回测就用主力连续合约就行了,该合约已经将每个主力合约做了拼接,换月的跳空用复权来实现,确保连续性和完整性。
下图为复权(去除幻月的跳空),和正常换月的K线图形态

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[此贴子已经被作者于2020/2/10 14:43:57编辑过]

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