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主题:主力合约回测时没有自动跨合约成交记录

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 9:40:45 [显示全部帖子]

比如主力由01合约换月至02合约,您要再回测里体现该笔自动换月的交易? 抱歉这个没法体现

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 13:21:17 [显示全部帖子]

抱歉这个没办法,主力连续合约已经是最贴近实际的回测合约了

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2020/2/10 14:42:43 [显示全部帖子]

回测就用主力连续合约就行了,该合约已经将每个主力合约做了拼接,换月的跳空用复权来实现,确保连续性和完整性。
下图为复权(去除幻月的跳空),和正常换月的K线图形态

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[此贴子已经被作者于2020/2/10 14:43:57编辑过]

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