主题：【日内策略】Dual Thrust

提前N分钟 

浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 这个错了，应该是 浮动区间:=max(HH-LC,HC-LL);//range

callstock 换 stkinidi 不知道哪个版本 callstock出了问题

浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range 这个错了，应该是 浮动区间:=max(HH-LC,HC-LL);//range

我也这样认为的！

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价

n的值大于1时，上轨下轨应该是绿线那种直的线条，现在为什么拐了一个弯？

所以的自己来改嘛~

又来麻烦老师实在很不好意思。学生的问题如下。

 

Dual Thrust模型上轨和下轨差时大时小，想在（09：24分以后）上轨减下轨大于20点的时候让上下轨缩小几个点，相反在上下轨差小于13点时让其扩大几个点。不知道如何编写为佳？请老师指点。

(代码如下)

 

input:n(7,1,50,1),K1(0.3,0.1,1,0.1),k2(0.3,0.1,1,0.1),nmin(2,1,30,1),ss(1,1,20,1);

CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;

昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);

HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
浮动区间:=max(HH-LC,HC-LL);//range

 

上轨:开盘价+k1*浮动区间;
下轨:开盘价-K2*浮动区间;

 

t1:=time>091500+nmin*100 and time<151100;
t2:=time=151400;

手数:=ss;

//交易条件
开多条件:=HIGH>上轨 and holding=0;
开空条件:=LOW<下轨 and holding=0;
买点:=HIGH>上轨;
卖点:=LOW<下轨;

//交易系统
开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,ss,market);
收盘平多:sell(t2,holding,thisclose);
收盘平空:sellshort(t2,holding,thisclose);

开盘价:=VALUEWHEN(CYC=1,OPEN);

 

这句话什么意思？