主题：金字塔V3.11（正式版已发布）

强烈支持复权功能，现在是自己建除权数据，请问一下现在版本的金字塔，除权是等比还是等额？

 安装3.11Beta，看到的数据还是未除权数据

测试了一下，除权数据很多错误，以IF为例

2012-1-19 -14 应该是-140
2012-2-16 -12 应该是-120
2012-11-15 -90 应该是 2012-11-16 -74
2013-3-15 -94 应该是-50
2014-1-20 -163.999023 应该是 -164

这样多的错误，实在是不敢用金字塔做为交易系统。

 

答:

除权数据刚上,之前的数据都是工作人员手工计算出来的,确实会存在一些错误

您反馈的问题正在跟踪确认,将尽快更正,非常感谢

本不想参与这种无知无畏者的争论，但是看着没完没了的架势，说两句。
期货除权（复权），绝对有必要，而且对策略回测有重要的意义，本人坚决支持。
为什么？
因为策略回测，往往用的是连续合约，指数合约也有用的，但是会有很大问题，这个是题外话。
那么连续合约，在切换主力合约的时候，就会产生价格跳空，和股票的分红除权没什么本质区别。
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这种价格跳空，在实际交易中，是不存在的。是规则产生的价格断档，而不是交易产生的价格断档。
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而技术指标，绝大多数，是以价格作为计算基础数据的，比如MA，MACD，KDJ····
那么，这种非交易产生的价格断档，必然使技术指标失真。
而策略又是以技术指标为基础的，根据失真的技术指标发出的策略信号，能用吗？

举例：
最近的IF1401切换到IF1402，有16.4个点的价差，
如果策略的止损是3个点，不复权
1-17日收盘2182.8开空
1-20日开盘2199.6，向上跳空16.8个点，必然触发止损（实际只高开了0.4个点）
这个止损信号是错误的，必然会带来不必要的损失。

有人说了，1-17日收盘前你不可能交易IF1401了，别忘了，交易信号是量化交易唯一的操作依据，
就算你买入的IF1402，第二天假的止损信号照样会让你做无谓的止损操作。

又有人说了，那就用具体月的合约来测试嘛，这也是无知的论调，具体月的合约K线，也不是一个月的，
而是类似连续合约的每年这个月的数据放在一起的，跳空更多，更大，如果不复权，更失真。

而在这种失真的数据下，请问怎么回测你的策略？

所以，金字塔推出期货复权数据，是有重要意义的，我看比很多功能更重要。
虽然不使用金字塔做交易，但是希望金字塔越来越好。

 今天下载了一个新版测试了一下，股指期货的除权数据又错了，

2014-01-17  -82
应该是
2014-01-20 -164

看管理说除权数据是手工录入的，希望用程序生成，这种错误会害惨人。

如果总这样错来错去的，这个好好的除权功能就废了，谁敢用？

金字塔努力，离专业还是差那么一点。

谢谢管理及时解答，
理解这样做是为了自动交易的用户能及时平仓。

但是有个矛盾，1-17送的连续合约IF00的数据，还是1401的，这样用户用1401的数据交易1402合约，会出现大问题。

建议金字塔连续合约切换逻辑改进一下，除了判断持仓量，当月合约到期日，强制切换到下月合约。

这样比较安全，也合理。

晕，刚才看还是1-17连续合约是1401的数据，现在改成了1-17连续合约是1402的数据

这样可真的不好，作为严谨的交易平台提供商，动辄修改历史K线数据。

这样那些按照金字塔复权数据交易的用户，信号和实际交易一定会对不上了，

这事情越搞越乱了。

 又发现一个小问题，刚下的测试版3.11Beta4，会在D盘创建一个6666.txt，看内容是调试信息。

这个问题影响倒是不大，希望稳定了记得去掉。