欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 → 金字塔软件 → 金字塔软件问题提交 → 关于限价单的回测问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛，您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴，普通区问题处理速度慢，请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    

  共有5137人关注过本帖树形打印复制链接

主题：关于限价单的回测问题
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 13:57:47 [只看该作者]

稍等，工作人员用您的策略来做测试；

测试品种：橡胶，测试周期：15分钟；

您觉得哪里的交易有分歧？


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：9.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
[此贴子已经被作者于2017/11/16 14:09:50编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
qwer123
 小大  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：小飞侠 帖子：1966 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2013/6/15 21:56:35 		  发帖心情 Post By：2017/11/16 14:34:52 [只看该作者]

“多谢 ，我已经把我的代码发到您邮箱了14**@qq.com，您测测吧，确实存在这个问题。我用的4.32版
前天橡胶暴跌，我明明委托没有成交，回测还是成交了。”

测试和实盘是两个不同的东西！
测试是价格达到触发条件就算成交；有信号就表示已经成交了。
而实盘时触发后至少要经过几毫秒单子才能发出去，如果这个时候行情过快，你限制的价格已经不存在了，就肯定成交不了。

要使测试和实盘一致，必须要好好考虑测试程序，
比如的用limitr来发单限定的价格是3000（卖出），那么你在测试程序中就要考虑单子发出去后下n根k线是不是还有价格大于3000的k线。有时候你有5分钟k线交易而测试是你可能要用分笔数据以及成交量来测试。

通用的办法是，用LIMITR，3000来发单，设置追单时间。在测试程序中加滑点，这个滑点你实盘统计1个月就基本可信了。
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/20 17:01:52 [只看该作者]

就拿最后那根开空的单子来说吧，我那个委托价格实际上根本成交不了

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/20 17:05:43 [只看该作者]

回测的话只要在价格区间就算成交了；真实交易肯定要考虑很多因素，肯定是有区别的，拿这两者比较没有意义

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/21 16:23:27 [只看该作者]

如何能够在回测的时候，设置追单有效时间呢？
我还是没太懂，您能否详细举个limitr准确测试的示例给我。
我感觉限价单的回测，是目前金字塔的一个软肋，不知以后会否改进？
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/21 16:46:05 [只看该作者]

举例： 15分钟的 K线 ，  最高价1000， 最低价950 ， 回测的时候只要你的限价单报单价格在950-1000 之内， 就算成交。

实盘行情则不一定。比如用本周期开盘价买入， buy(1,1，limitr，open)；  如果开盘价=最低价，价格一路上涨，你的委托单价格是：950，实盘不一定会成交。

[此贴子已经被作者于2017/11/21 16:46:27编辑过]
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
yukizzc
 小大  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：21598 积分：0 威望：0 精华：1 注册：2010/7/31 16:35:30 		  发帖心情 Post By：2017/11/22 8:55:19 [只看该作者]

你可以考虑用后台分笔的精细化回测功能，这个可以贴合盘中一笔笔tick来判断是否能够成就

图表的回测是一个粗的基于k线的回测
 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
czh79
 小大  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：论坛游民 帖子：121 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/9/26 15:50:40 		  发帖心情 Post By：2017/11/22 11:05:25 [只看该作者]

那这数据量太恐怖了吧，我是标准版能跑后台测试吗？是不是得先下载分笔数据？然后在分笔周期上跑图表程序？

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
diamondy
 小大  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：新手上路 帖子：71 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/5/5 12:55:02 		  发帖心情 Post By：2017/11/22 11:12:28 [只看该作者]

回测用触发价还要加上一两个滑点，实盘上也要超价发单，这样回测和实盘就比较接近

 回到顶部
帅哥哟，离线，有人找我吗？
banzhuan
 小大  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2017/11/22 11:19:39 [只看该作者]

1. 专业版的客户可以使用后台程序化，您也可以向金字塔销售人员申请使用；

2. 需要补充分笔数据，路径为：工具-数据补充-大批量历史分笔补充；然后通过后台程序来跑；


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：55.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
 回到顶部
总数 22 上一页 1 2 3 下一页
RSS2.0 | Xhtml无图版 | Xslt无图版    Powered By weistock 2012
页面执行时间 0.07813 秒, 5 次数据查询