主题：关于图表交易的一个功能实现

 请问，一直以来想达到这样的效果：
记录开仓次数（每开仓一次加1），每次开仓前读取全局变量（或硬盘上的文件）内容，通过判断上一次开仓日期和时间，达到不会重复记录的效果。（符合某条件时将次数置零）

因为目前只能是加载多少K线记录多少数据，很不方便容易出错，请问解决办法，谢谢

 我想知道的是你要统计的图表模型的开仓信号的次数。还是说要完全根据实际下单的情况来进行统计。

 我能明白您的意思，是不是前者设置多加载数据的方式拉出足够的数据，后者用实时读取实盘账户开仓次数（实时数据无法回测）？我乱猜的


我想实现的是，回测时能从起始日期开始记录，但实盘时不加载那么多周期的数据也能正确记录开仓次数（因为运行在小周期上加载K线太多+多品种同时运行太卡）

最终目的是实盘运行，一直没想到好办法，感谢！

 希望能做到不需要每次开盘手动调整加载K线到足够多

 所以不知道我想的那个办法能否可行，每次下单前先读取本地硬盘上的文件，通过判断文件中上一次开仓时间和记录的次数，来判断这一次是否要将记录次数+1写入硬盘文件

这样可能实现嘛，这样就能变相达到不加载那么多数据就能正确判断了吧？

 不行的。图表模型就是基于历史数据的 并且整个计算是迭代过来的。你现在这个需求是和图表机制是冲突的。