收盘清仓，但是在持仓同步还是有持仓

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以下收盘清仓的代码都试过了，但是把策略加载在1分钟以上的周期还是会在持仓同步的列表里发现有持仓
//收盘平仓
收盘平多:sell(t2 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,thisclose);

//收盘前强平
cd:CLOSETIME(4)=CLOSETIME(0); //cd=1表示有夜盘，cd=0表示无夜盘

if cd=1 and (time=closetime(0) or time=closetime(1))  then begin
sell(1,0,THISCLOSE);
sellshort(1,0,THISCLOSE);
end

if cd=0 and time=CLOSETIME(0) then  BEGIN
sell(1,0,THISCLOSE);
sellshort(1,0,THISCLOSE);
end        

//下午收盘清仓
//if time=closetime(0) then
//begin
//sell(1,0,THISCLOSE);
//sellshort(1,0,THISCLOSE);
//end
////日夜清仓
//if time=closetime(0) or time=closetime(1)  then
//begin
//sell(1,0,THISCLOSE);
//sellshort(1,0,THISCLOSE);
//end

//////////////下午收盘清仓
t2:=time>=closetime(0)-10*100;
收盘平多:sell(t2,lot,market);
收盘平空:sellshort(t2,lot,market);
//***********************************************

技术015

你看看是不是使用了走完K线运行模式？

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技术015 发表于 2022-7-26 19:52
你看看是不是使用了走完K线运行模式？

确实走完K线模式才会出现这种情况，希望可以修正这个bug

技术015

走完K线就是要第二根k线才触发交易的，你要自己处理代码逻辑，不要再最后一根k上出现信号

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技术015 发表于 2022-8-8 20:55
走完K线就是要第二根k线才触发交易的，你要自己处理代码逻辑，不要再最后一根k上出现信号

就算代码改成了倒数第二根还是不行

技术010

你的代码是如何改的呢？你1楼的代码是必须使用固定间隔模式，才可以在最后一根K线上对信号进行触发。固定间隔和走完K线，对信号的执行时机上是有差别的。

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技术010 发表于 2022-8-10 13:54
你的代码是如何改的呢？你1楼的代码是必须使用固定间隔模式，才可以在最后一根K线上对信号进行触发。固定间 ...

t2:=time>=closetime(0)-nmin*200;
收盘平多:sell(t2 and holding>0, 0, thisclose);
收盘平空:sellshort(t2 and holding<0,0,thisclose);

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技术010 发表于 2022-8-10 13:54
你的代码是如何改的呢？你1楼的代码是必须使用固定间隔模式，才可以在最后一根K线上对信号进行触发。固定间 ...

不论改成收盘前10分钟还是5分钟还是2分钟都没有在收盘前清仓

技术010

你的这个写法再逻辑上就不对啊，时间是不能直接加减的，需要转化成秒数，再加减，再转化成时间来判断的。如下：
t2:=TIME>=T0TOTIME(TIMETOT0(CLOSETIME(0))-NMIN*200);

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技术010 发表于 2022-8-10 13:54
你的代码是如何改的呢？你1楼的代码是必须使用固定间隔模式，才可以在最后一根K线上对信号进行触发。固定间 ...

请问用走完K线的模式怎么写收盘清仓的代码比较好，如果用固定秒数容易出现来回下单