关于量化buy和sell函数设置问题请教

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软件注释：
BUY(COND,V,Type,P);表示当COND条件成立时,
买入V股（手）当前品种，TYPE表示买入类型，
P表示买入价格，所有参数均可以省略。
V:买入股(手)数或买入资金百分比(V%),若为0或者省略表示100%,若使用实际资金百分比买入请参考PERTRADER函数;
TYPE:可以是本周期收盘:THISCLOSE(本周期入场),市价:MARKET(次周期开盘价入场),
限价单:LIMITR(本周期入场)，停损单:STOP(次周期入场)等交易方式控制符；
P:对于限价单、停损单需要指定的买入价格

我想交易比如10个品种，初始资金100万，每个品种初始资金10万（限定为仓位的10%），这个在交易开始时，如何设置？
是不是：BUY(信号,10%,MARKET),PERTRADER;  
问题：
①我是同时交易10个品种，第1个品种出现第1次信号，就买入了10%，其它品种未出现信号，然后第1个品种又出现信号，第一个品种又去买了余下90%资金的10%，如果避免？是不是BUY(信号 and holding=0,10%,MARKET),PERTRADER;  
②同时交易10个品种，第1个买入是10%也就是10万，第2个品种再出现信号买入的是90万的10%还是100万的10%。具体是余额cash的10%还是初始资金的10%，在函数里如何区别？
③比如第1个品种买入，其它品种也陆续正常买入，第1个品种出sell的信号，赚了10%，其它品种正在持仓，那下次买入，我要把第1个品种的本金+利润10%也就是11万买入，如何设置代码？
也就是说在一开始我就把资金等分后，形成类似分账户的资金，然后独立交易，如何设置代码？
④BUY的函数，我需要设置一个大周期的条件，如何设置，我在图表中一旦启用引用其它周期的函数，指标就没有显示了，如何处理？

技术006

1.是的。这种情况避免不了，除非你自己通过资金转换成手数。PERTRADER函数的作用是让图表理论仓位计算完毕后在执行，实际账号下单时按照真实资金的百分比下单。
2.每次交易都是剩余可用资金的10%
3，建议使用机构版的模组资金管理，否者没有特别好的方式实现。
4.不明白你表达的是什么意思

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技术006 发表于 2021-10-7 15:05
1.是的。这种情况避免不了，除非你自己通过资金转换成手数。PERTRADER函数的作用是让图表理论仓位计算完毕 ...

多谢解答。
4、第四点的意思是，在大周期不好的情况下，我想自动放弃交易。目前我只能手工去筛选。
比如周线级别是下跌的，那我的量化交易模块，这个如何实现。
我直接在公式里加引用周线cross(ma10,ma5)，由于交易模块是小周期60分钟级别的，所以没办法引用大周期，一引用在图表上什么都不显示了。
这个问题如何解决？

补充内容 (2021-10-7 15:51):
比如周线级别是下跌的，那我的量化交易模块就关闭，这个如何实现。

技术013

直接引用大周期的结果作为当前开平仓条件之一就可以，您看不到结果应该是因为数据量不足造成的。你可以使用stkindiex函数，他可以指定被引用的周期数量。

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还有一个问题，由于我是操作股票的不能在日内买入并卖出。
如果碰到日内买入，但日内又出卖出信号，但无法卖出。
如果设置在下一个交易日开盘就直接卖出？具体交易函数怎么写？

技术015

股票与股指T+1交易代码实现范例
http://www.weistock.com/bbs/disp ... replyID=&skin=1

技术012

这种情况需要修改下卖出数量，用 HOLDING- DAYHOLDING 来判断，否则没办法实现当日没卖出，次日再次委托的这种操作，因为图表上有信号就是认为成交了，不会考虑账户实际是否真的成交。

100018916

技术015 发表于 2021-10-8 08:47
股票与股指T+1交易代码实现范例
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=17&ID=159454&replyID ...

没看懂啊，怎么写？能直接把代码写给我么？

技术006

6楼的代码就是完整的。你哪地方没看懂？可以提出来，单独给你解释。

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技术006 发表于 2021-10-8 23:34
6楼的代码就是完整的。你哪地方没看懂？可以提出来，单独给你解释。

多谢。有劳再帮我看一下。
我的函数是这样的A信号买，B信号卖。而且是有A全买，有B全卖，全仓进出模式。
B信号和A信号之前互相有关联，互为基础。
交易时，当天有A信号，买入但可卖数量为0。
当天出了B信号，由于可卖数量为0，就没有成交。
但出了B信号说明要交易品种要下跌，我需要在第二天开盘，不管什么价格就卖掉，怎么写语言。
如果用6楼的公式，SELL(开空平多条件 AND 可平>0,可平,MARKET)
卖出需要开空条件成立+可平大于0，但第二天开盘肯定不会有B信号（因为避免干扰，我B信号只有1个），所以就卖不掉。

我需要在buy sell的基本逻辑基础上，增加下一层的交易逻辑（先执行基础，再补充下一层）：如果当天卖不出，第二天开盘第一时间就卖或者用函数判断开盘情况再判断是否卖。