金字塔能否实现截面策略

技术015

如果你需要截面策略的回测，目前你可以考虑使用我们的python系统编写策略，这个就是专门为截面策略设计开发的

100011187

如果要实现回测功能，有什么办法

不用股票池，用自定义数据可以吗

问题是，回测过程中，如何拿到这个策略整体的持仓呢，每个品种用一个全局变量来记录持仓情况，可行吗

技术008

可以参考下面代码对持仓品种一个个循环然后就能知道整体的持仓情况
自定义数据也不好做横截面各种统计回测的

IF NOT(ISLASTBAR) THEN
EXIT;


//取得当前活动账户的总持仓品种数量

HC:=THOLDCOUNT('');
//MSGOUT(1,NUMTOSTR(HC,0));
//循环取得持仓
FOR I = 1 TO HC do
BEGIN
//获取第I个序号的账户持仓品种代码
HLABEL:= THOLDINDEXLABEL(I,'');
//MSGOUT(1,HLABEL);
//取该品种多仓数量，然后平仓
THC:=TBUYHOLDINGEX('' ,HLABEL,1);
//MSGOUT(1,'buyholdig'&NUMTOSTR(THC,0));
TSELL(THC>0,THC,MKT,0,0,'',HLABEL),ALLOWREPEAT;
//取空仓数量，然后平仓
THC:=TSELLHOLDINGEX('' ,HLABEL,1);
//MSGOUT(1,'sellholdig'&NUMTOSTR(THC,0));
TSELLSHORT(THC>0,THC,MKT,0,0,'',HLABEL),ALLOWREPEAT;
END

技术015

如果你需要截面策略的回测，目前你可以考虑使用我们的python系统编写策略，这个就是专门为截面策略设计开发的

100011187

如果这样写的话，是只能用后台回测功能，无法用图表回测对吧

技术008

图表本身是一个策略只针对当前品种的，你要一个策略去交易多个品种，然后统一一个资金的方式必须用后台

100011187

在回测中，上述代码是可以在同一时刻，获取当前所有品种的持仓情况吗

100011187

金字塔的python策略能够实现这样的功能吗：

比如50个因子，通过某种方式加权打分，给所有期货品种打分。

选取分数高的十个做多，分数最低的十个做空，每日滚动计算，过程中保持多空仓位的对齐。

技术008

可以的

100011187

如果我有一部分策略是python交易，有一部分策略是图表的后台交易

这两部分策略的持仓可以统一管理吗，比如在内部实现多空仓位抵消之后再下单