python逻辑相关问题

技术009

建议是你自行记录的时间和日期都用金字塔时区下的。避免自行转换时区，会很麻烦的，尤其是节假日时候的情况。

https://www.weistock.com/docs/Py ... f%E5%87%BD%E6%95%B0

通过 get_dynainf  行情时间和日期都是可以获取到的。你要记录 就在下单时候记录这个，而不是当前的计算机时间。  

100021030

技术009 发表于 2025-2-6 10:15
建议是你自行记录的时间和日期都用金字塔时区下的。避免自行转换时区，会很麻烦的，尤其是节假日时候的情况 ...

你意思就是用get_dynainf里面得时间，不用get_traders成交订单里面得时间，因为get_dynainf时间可以设置为金字塔时间，get_traders是北京时间？但是有个问题哈，我现在发现记录时间的函数放在开仓函数后面，会记录不到，我猜是开仓函数只代表开仓，并不代表成交。需要下一个轮询才能通过get_traders获取成交订单，然后再记录，这样记录时间有延迟。有啥修改建议吗。

100021030

技术009 发表于 2025-2-6 10:15
建议是你自行记录的时间和日期都用金字塔时区下的。避免自行转换时区，会很麻烦的，尤其是节假日时候的情况 ...

另外咨询个问题，python可以获取逐笔订单吗，用history_bars获取分笔线：'1tick'数据？
然后我看了下 get_dynainf 回测不能用

技术006

100021030 发表于 2025-2-7 09:41
你意思就是用get_dynainf里面得时间，不用get_traders成交订单里面得时间，因为get_dynainf时间可以设置 ...

1.取k线的日期部分+交易的时间部分（时间部分换算成金字塔时区）。
2.没有，本身和柜台交互过程就需要通信时间。计算机的计算速度远大于这个时间。

100021030

get_dynainf 回测不能用，我直接用context.now得时间部分？
然后因为2，本身和柜台交互过程就需要通信时间。我把记录时间函数写代码最前面，再减去轮询时间？

技术006

1.context.now是k线时间，也是可以。具体取决于你的自己的实际需要。
2.没有意义。get_traders本身是成交回报的时间。写在哪都一样。前提是这笔订单成交后才会有。
如果是你想记录委托时间，可以使用考虑使用get_orders。

技术009

1.回测只能用 context.now。
2.你写在下单代码前或者后，就多执行几行代码 在计算机里时间差几乎可以忽略。 “本身和柜台交互过程就需要通信时间”没有必要，正常情况下毫秒级别的东西 并无实质性的影响。
3. 你如果是计算周期跨度，没必要那么费劲记录下单时间再做差值，这个逻辑太麻烦了。 只需要记录当前周期K的位置就行了。

100021030

python可以获取逐笔订单吗？用history_bars获取分笔线，'1tick'数据？
这个也请回答下，特别是回答下回测能用嘛

技术009

我们最小周期只有成交分笔，就是tick周期。取数据在回测里肯定可以取的呀。
逐笔的数据我们是没有的，那个应该是L2专有，我们的分笔属于快照数据，不是一回事。

100021030

我就想要下图这个数据，我理解就是你说的tick级数据吧
我用        volume_tick = history_bars(item, 10, 'tick','volume', True, True, True)
        print(volume_tick)
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