固定金额和固定百分比的困惑

牛寺turbo · 发表于 2022-9-3 15:36

想请教大家个问题，模型在历史数据测试的时候，开仓的仓位，是应该用固定金额的好，还是用固定百分比的好，还是说研发模型的时候，这两种不同仓位的方法，都要回测一下，比较困惑。

我现在的理解，
固定金额，是可以检验出，同等开仓金额的情况下，历史最大的回撤金额。

固定百分比，是可以检测出，同等百分比仓位的情况下，历史最大的回撤百分比。

技术015 · 发表于 2022-9-3 18:08

理论上如果你用连续合约复权模式下测试，应该使用固定金额会更加合理一些的，因为越是久远的历史价格在复权后变化也就越严重，如果使用固定手数的话会造成盈亏金额的失真，进而影响整个回测的结果

牛寺turbo · 发表于 2022-9-3 21:49

技术015 发表于 2022-9-3 18:08
理论上如果你用连续合约复权模式下测试，应该使用固定金额会更加合理一些的，因为越是久远的历史价格在复权 ...

那如果比方用固定10% ，这样子的仓位的话，有什么优缺点吗

技术015 · 发表于 2022-9-4 18:15

随着你的交易你的资产是变化的，那么你的10%仓位也是变化的，如果你的实际交易也是严格按照这个比例也是可以的

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