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主题：回测时资金量设定不同，回测结果有显著差异啊？
帅哥哟，离线，有人找我吗？
Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回测时资金量设定不同，回测结果有显著差异啊？  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:12:34 [只看该作者]

 
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如图，回测时设置的资金量严重影响结果，这不合理啊。
我用软件自带的交易系统-图表交易系统-简单指标策略-简单MA均线指标策略测试，橡胶连续，2006-12-17到2020-12-17。
如第二张图，我挨个测试了多个资金量。方框中表示我资金量输入的数字，10个9就是输入9999999999。圆圈中的数字，前两个是两条均线的参数
，第三个数字是MAR比率。
输入12个9时 软件根本无法计算。
10个9和9个9的均线和MAR都有重大差异。
8个9和7个9，MAR又有重大差异。
9个9的MAR比8个9低，这也不合理啊，应该资金量越大越接近连续复利也就是时间无限短的，复利次数为无穷大。应该是资金量越大MAR越高。

那么这个资金量最多设多大呢？或者是跟买入的手数有关，手数太大所以不能正确计算？那这就意味着即使填一个小数，也可能遇到低价格品种，手数还是过大无法正确计算？
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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:20:08 [只看该作者]

最重要的是11个9和10个9的差异，差的太大了，基因突变！

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banzhuan
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等级：超级版主 帖子：16558 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2017/6/1 10:24:09 		  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:37:59 [只看该作者]

MAR比例是年化收益/最大回撤，系统自带的ma均线策略中是固定的开仓手数，MAR比例越到后约接近于0了吧，你先看下年化收益和最大回撤2个值

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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:44:29 [只看该作者]


这个建议您看下品种的盈亏情况，从实际数字上看。初始资金的多少必然会影响有些值的返回

例如MAR比例=年化收益率/最大产产回撤幅度
年化收益率初始资金越大越低，这个简单的MA是固定只开一手，不管你多少资金

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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（banzhuan）MAR比例是年化收益/最大回撤，系统...  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:51:14 [只看该作者]

额 不是啊 不是固定手数啊，你看下图
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：3.png
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MAR也并没有接近0啊。
我是按日线，MAR从高到底排序，得出的上面第二张图。
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Tiffany1
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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（FexTel）这个建议您看下品种的盈亏情况，从实...  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:55:15 [只看该作者]

不是啊 你看上图，并非固定开一手啊

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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2020/12/28 17:55:43 [只看该作者]

1，这个数量变化说明您回测的时候选择的是全部资金投入，以全部资金来开仓。你可以试试固定股数，1股
2，上面的公式有分子和分母，年化/回撤，你资金越大回撤也会变化啊！而且你资金不一样，选的全部资金开仓数量都不一样，必然会影响结果


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等级：论坛游侠 帖子：124 积分：0 威望：0 精华：0 注册：2020/12/11 16:17:55 		回复：（FexTel）1，这个数量变化说明您回测的时候选择...  发帖心情 Post By：2020/12/28 18:00:03 [只看该作者]

不是 你没明白我的意思。我就是要以全部资金开仓。然而无论资金量为多少，收益率和最大回撤百分比应该都接近的呀，这个是百分比无论资金量多大百分比不变的呀。
而上面第二张图显示11个9和10个9时，产生了突然的巨变。
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FexTel
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等级：超级版主 帖子：5960 积分：0 威望：0 精华：2 注册：2014/6/12 11:29:04 		  发帖心情 Post By：2020/12/28 18:05:06 [只看该作者]

1，怎么可能会不变？你的开仓数量都不一样导致盈亏不一致，下一次对应的可用资金就已经变化了，您看下MAR比例的公式
2，另外资金量从11个9到10个9变化您认为不合理，可以提供下测试时间段与周期，我们验证下

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额 那个 好吧，问题一个一个解决。
回测中：
1.开仓信号选择交易系统-图表交易系统-简单指标策略-简单MA均线指标策略
2.入场规则-测试时间段，选择2006/12/17--2020/12/17.
                资金管理规则，选择全部资金投入。
3.交易费用-期货-保证金率填100，合约单位填10，根据成交量-开仓费用填3，平仓费用填3，滑价成本设置开仓1，平仓1.
4.市场模型-双向测试
5。测试的是橡胶连续合约，日线。
     在市场模型处输入不同的资金量测试效果有显著差异，如下图：

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第一个问题是资金量填12个9时，测试结果全是0，说明资金量的填入数字有上限不能大于多少。那么上限是多少呢？
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