主题：阿火秘笈_编写技巧十九(12月5日更新_做参数优化时优化指定指标的方法)

定啊火  第19   优化输出指定指标值   太有用了

人才啊

这样各策略的开平仓互不干扰是吗？比如我有A,B,C策略后台同时监控同一品种同一资金账户，A,B,C策略的新开仓条件都有THOLDING2=0，如果采用你的方法，那就都可以同时或各自开仓了，互相之间的开平仓都被有效隔开了是吗？

如果采用第七例这样各策略的开平仓互不干扰是吗？比如我有A,B,C策略后台同时监控同一品种同一资金账户，A,B,C策略的新开仓条件都有THOLDING2=0，如果采用您的方法，那就都可以同时或各自开仓了，互相之间的开平仓都被有效隔开了是吗？

阿火老师：我最近刚解除程序交易，只是有一点儿编程的基础，看到您的帖子兴奋不已。先谢谢您！

if cc>0 and l<zs then begin

 sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));

 cc:=0;

如下：

runmode:0;

variable:zs=0,cc=0;

ma5:=ma(c,5);

ma20:=ma(c,20);

entertime:=time>100000 and time<144500;

if holding>0 and cc<=0 then sell(1,1,limitr,o);

if holding<0 and cc>=0 then sellshort(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc>0 then buy(1,1,limitr,o);

if holding=0 and cc<0 then buyshort(1,1,limitr,o);

if cc>0 and l<zs then begin

 sell(1,1,limitr,min(o,zs-0.6));

 cc:=0;

end

if cc<0 and h>zs then begin

 sellshort(1,1,limitr,max(o,zs+0.6));

 cc:=0;

end

if cc>0 and ma5<ma20 then cc:=0;

if cc<0 and ma5>ma20 then cc:=0;

if cc=0 and ma5>ma20 and entertime then begin

 cc:=1;

 zs:=c-10;

end

if cc=0 and ma5<ma20 and entertime then begin

 cc:=-1;

 zs:=c+10;

end

if time>=150000 then begin

 cc:=0;

end

}}}}

很好

阿火，你在搞个，信号出来未走完K线，提前下单的模板吧

 

 

不要用tholding2 ，这是函数取值的是实际持仓

用3个全局变量分别记住3个模型的持仓方向 ， 比如 cc1 cc2 cc3

那么，3个模型一起做， 总持仓就是cc:= x1*cc1+x2*cc2+x3*cc3 (其中，x1 x2 x3是每个模型要做的单量)

然后把cc 和实际账户的真实持仓做对比，多退少补

比如 cc=5 ，

实际持仓为 3 ，那么就是开多2手

实际持仓为-1，那么就是平空1手，开多5手

实际持仓为7，那么就是平多2手

……

 

 

原理很简单。大家不要懒，用心理解

延后开仓的写法

最近碰到几个塔友说是为了避免滑点，问延迟开仓的写法， 效果如何先不管，这里只管技术上的实现方法

这里介绍一下图表交易的写法

 

目的：信号成立后不开仓，延后15秒开仓

原理：只有最后一根K线的信号才会执行指令，所以只要处理一下就行了。

很显然，必须用固定轮询模式

 

正常的信号是这样：

ma5:=ma(c,5);

ma10:=ma(c,10);

bbb:=ref(ma5>ma10,1);

sss:=ref(ma5<ma10,1);

if holding>0 and sss then sell(1,1,limitr,o);

if holding=0 and bbb then buy(1,1,limitr,o);

 

处理方法：非最后一根K线，保持原来的信号，最后一根K线，信号延后15秒出现

abb:=not(islastbar) or (islastbar and mod(dynainfo(207),100)>15);// mod(dynainfo(207),100) 这个获取的是tick时间的秒数

ma5:=ma(c,5);

ma10:=ma(c,10);

bbb:=ref(ma5>ma10,1);

sss:=ref(ma5<ma10,1);

//这里要注意的问题是，延后15秒后，信号出现时的价格不是open了，以open下单可能成交不了，所以下单价格要处理下

if holding>0 and sss and abb then begin if islastbar then sell(1,1,market);else sell(1,1,limitr,o);end//最后一根K线market下单(也可改其他价格)，否则open下单

if holding=0 and bbb and abb then begin if islastbar then buy(1,1,market);else buy(1,1,limitr,o);end

马克